凸优化第五章对偶 5.9广义不等式

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5.9广义不等式

Lagrange对偶
最优性条件

Lagrange对偶

$minimize \, \,f_0(x)\\ subject \, \, to \, \,\begin{matrix} f_i(x)\preceq _{K_i}0&i=1,2\cdots m \\ h_i(x)=0 &i=1,2 \cdots p \end{matrix}$

其中 $K_i \in R^{K_i}$ 是正常锥。

对于问题中的每个广义不等式 $f_i(x)\preceq _{K_i}0$ ，引入Lagrange乘子向量， $\lambda _i \in R^{K_i}$ ，并定义相关的Lagrange函数：

$L(x,\lambda,v)=f_0(x)+\sum_{i=1}^m\lambda^T_if_i(x)+\sum _{i=1}^p v_ih_i(x)$

对偶函数：

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5.9广义不等式Lagrange对偶最优性条件Lagrange对偶其中是正常锥。对于问题中的每个广义不等式，引入Lagrange乘子向量，，并定义相关的Lagrange函数：对偶函数：弱对偶性：如果，即广义不等式的Lagrange乘子必须是对偶非负的，则对偶问题：弱对偶性始终成立。在广义不等式的情况下，强对偶性成立的条件：原问题是凸的且满足约束...
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