如何使用CNN预测股票

最新推荐文章于 2024-03-30 13:52:45 发布
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分类专栏： 量化投资
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大盘股被单股力量操纵的可能性比较低，所以选大盘股.

100个交易日为1组，每隔25个交易日，选一组。如果一只股票交易20年，大概可以选得200组。搞50只大盘股，那么就有10k的数据可以使用。

数据格式是100个连续交易日的涨跌幅度，卷积核是1*5的矩阵，输出是后面3个交易日的涨跌+总涨幅是否超过5%，如果后面3个交易日的全涨并且总涨幅超过5%，就是1111,如果总涨幅没有超过5%，就是1110.

war3gu
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Python-使用Tensorflow运行CNN以预测股票走势
08-10
使用Tensorflow运行CNN以预测股票走势。 希望找出跟随价格上涨的模式。
一文了解卷积神经网络在股票中应用
AI科技大本营
02-26 5284
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CNN卷积神经网络股票价格预测
机器小番茄
03-30 468
部分代码： %% 清空环境变量 warning off % 关闭报警信息 close all % 关闭开启的图窗 clear % 清空变量 clc % 清空命令行 %% 重构数据 data_Trend = xlsread("dataguOne.xlsx") dT = data_Trend(:,1:1)';%选取第1列 step=5 Delays = [1:step]; %
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02-16 1293
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时间序列预测--基于CNN的股价预测
weixin_41503889的博客
12-16 9622
最近应一位读金融学朋友的求助，正好最近任务不忙，决定花小半天的时间帮他写一份有关股价预测的代码，也当作给自己练练手了。于是想把这个过程记录下来，希望可以帮助到像我一样的小白。 一、 数据集 1. 数据分析 首先，先看看数据集长什么样。 这是最简单的单变量时间序列数据，是自2016/11/01到2021/10/29的上证医疗指数收盘价，由于这是单变量时间序列数据，所以不需要考虑特征工程，对于多变量的任务，可以通过特征工程对变量进行筛选，这里对此不...
时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测
前程算法屋的博客
04-01 5063
时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测 目录时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测基本介绍环境准备程序设计数据处理模型搭建结果分析模型评估总结 基本介绍 这篇文章将带大家通过Tensorflow框架搭建一个基于CNN-LSTM的简单股票价格预测模型，这个模型首先是将一个窗口的股票数据转换为一个2D的图像数据，然后通过CNN进行特征提取。 文中，通过64个filter来进行特征提取，之后通过Relu函数进行激活，接着通过max-pooling进行池化处理，
使用cnn预测房价_使用CNN的人和马预测
weixin_26752765的博客
09-04 2556
使用cnn预测房价There are many transfer learning methods to solve classification problems with respect to the accuracy, i.e 1.VGG (e.g. VGG16 or VGG19) 2.GoogLeNet (e.g. InceptionV3).3.Residual Network (e.g....
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