pca 累积方差贡献率公式_特征工程 | PCA降维

  基本思想

      主成分分析(PCA)是一种多元统计方法，主要利用降维的思想，在损失很少信息的前提下，把多个变量转化为少数几个互不相关的综合变量，各综合变量即称为主成分。简单来说，主成分与原变量之间应有如下关系：

• 主成分是原变量的线性组合；

• 各主成分之间互不相关；

• 主成分的数目远远小于原变量的数目，且保留了原变量绝大多数信息。

      假设有p个变量，分别用表示，随机向量，设随机向量X的均值为μ，协方差矩阵为Σ。

      对X进行线性变换得Y，且，其中，，即：

      令 方差 ，希望尽可能的大，但需设置限制条件࿰