一、基本原理
主成分分析是数学上对数据降维的一种方法。
其基本思想是设法将原来众多
的具有一定相关性的指标
X1
,
X2
,…,
XP
(比如
p
个指标)
,重新组合成一组较
少个数的互不相关的综合指标
Fm
来代替原来指标。那么综合指标应该如何去提
取,使其既能最大程度的反映原变量
Xp
所代表的信息,又能保证新指标之间保
持相互无关(信息不重叠)
。
设
F1
表
示
原
变
量
的
第
一
个
线
性
组
合
所
形
成
的
主
成
分
指
标
,
即
1
11
1
21
2
1
...
p
p
F
a
X
a
X
a
X
,
由数学知识可知,