对矩阵做cholesky分解matlab 代码_cholesky分解与实对称正定矩阵的Matlab编程

       VAR模型的方差分解中，很重要的一步是使用cholesky分解对误差项的协方差矩阵进行变形，cholesky分解的本质是将对称的正定矩阵，进行特殊的LU分解，化为如下的形式：

                       其中L表示下三角矩阵，等于chlesky分解将A变化为一个下三角矩阵和这个下三角矩阵转置的乘积。如下的代码是基于Matlab编程的cholesky分解和生成对称正定矩阵的Matlab函数，希望对大家的科研有所帮助。

function [A,B,C] = cholesky(X)

%cholesky分解

% X矩阵为实对称矩阵，且必须为正定矩阵

[n,m]=size(X);

A=zeros(n,m);

for i=1:n

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