VAR模型的方差分解中,很重要的一步是使用cholesky分解对误差项的协方差矩阵进行变形,cholesky分解的本质是将对称的正定矩阵,进行特殊的LU分解,化为如下的形式:
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function [A,B,C] = cholesky(X)
%cholesky分解
% X矩阵为实对称矩阵,且必须为正定矩阵
[n,m]=size(X);
A=zeros(n,m);
for i=1:n
<VAR模型的方差分解中,很重要的一步是使用cholesky分解对误差项的协方差矩阵进行变形,cholesky分解的本质是将对称的正定矩阵,进行特殊的LU分解,化为如下的形式:
function [A,B,C] = cholesky(X)
%cholesky分解
% X矩阵为实对称矩阵,且必须为正定矩阵
[n,m]=size(X);
A=zeros(n,m);
for i=1:n
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