量化投资-相对强弱 RPS 下波动率差值策略-号称国信看家策略

策略步骤简介:
1、 计算相应指数相对强弱 RPS
2、 计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值
3、 计算当天波动率差值的移动均值（天数由 RPS 值确定、RPS 值越大相就
取的天数越多
4、 观察前一天的(波动率差值的移动均值)，如为正就保持持有（或卖入）、
否则就保持空仓（或卖出）。
5、注：考虑交易成本

2015年前（hs300）：

2006-2015
收益：1302.929000000001

2006-2022
收益：666.7719000000011

观察17年以后的变化，
收益：-377.5263

很显然当一个赚钱的策略被大家熟知的时候，它就不起作用了，当然你足够聪明，你也可以利用它，升维思考，降维度赚钱