关于风险管理、额度和定价决策等方面的观点总结

原创 HANSEN老师 汉森定理 2023-05-24 19:50 发表于北京
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关于风险管理：
严格的风险控制可以减少坏账损失，但也可能限制业务增长。在避免非预期损失的基础上，有利润地增长应是风控管理的合理目标。
风险管理本质上是通过平衡风险成本和潜在收益来改善风险，增加收益。
在整个信贷周期中，从获取新客到管理存量客户，风险管理在最大化收益方面起着至关重要的作用。
人工智能、机器学习、大数据和行为分析等技术可以帮助提高识别、量化、监控、管理风险的效率和效果。但它们仍然需要与健全的风险管理原则一起使用。
风险应在投资组合和客户层面上进行管理。有效的客户分层是关键。
关于贷中管理：
贷中管理最主要的业务目标是让尽可能多的客户带来更多的收益。涉及两方面:一是通过正向激励，提升客户的活跃率、提高客户的留存率，以增加参与客户数；二是有效管理客户的额度、利率、借款期限以及风险（负向控制），增加单客收益。
贷中管理主要解决7个方面的问题：管理对象、客户分层、管理阶段和环节、管理内容、触发机制、实施方案（包括客群准入、调整方向、调整方式、调整幅度、调整周期、调整后的预期表现）、监测和评估。
关于额度管理：
额度管理应基于对客户风险状况、资金需求和偿付能力的全面了解。
客户的历史信用表现、未来现金流状况是给与客户合适额度的重要依据。
不同客群需要不同的额度管理策略。高价值客户可能需要更灵活的额度，而风险较高的客户需要更严格的控制。
灵活的临时额度可以更好地满足客户需求，同时最小化由于额度过高而带来的损失。
在额度调整过程中与客户的沟通很重要，以解释调额理由，这可以改善客户体验。
需要对客户的行为和状态进行持续监控， 并基于客户行为和外部数据的动态额度调整以确保额度的合理性和敞口在可容忍水平内，进而优化额度使用，增加业务收入，同时控制风险。
关于定价决策：
定价不仅应考虑风险，还应考虑客户对定价变动的敏感性、竞争对手和客户的生命周期阶段。
基于风险的定价有助于确保对高风险客户进行适当的收费以弥补预期损失。
定价实验和A/B测试可以我我们提供数据，优化定价策略以实现风险调整收益的最大化。
定价政策应定期进行审查，以适应市场变化、客户风险状况和机构的风险偏好。
除了利率、各种优惠券外，还可以结合客户特权和更好的服务等非价格激励措施，来提升客户的盈利能力。
基于即时反馈数据的动态定价，可以识别被过高或过低定价的客户，从而采取纠正措施，提升收益。
关于高风险客户管理：
需要明确的流程和责任来及时识别、评估和管理高风险客户。
针对高风险客户应制定和密切监控风险缓解计划，以遏制恶化趋势并最小化损失。
对于无法收回的风险敞口，应根据明确的政策进行核销，以在风险减少和核销成本之间实现适当的平衡。

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