格兰杰因果检验_【视频教程】Eviews系列15|VAR模型和VEC模型之格兰杰因果检验与最优滞后阶数判断...

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#格兰杰因果检验

本文介绍了格兰杰因果检验的前提与应用，通过实例展示了如何分析两个变量之间是否存在因果关系。检验结果显示，在5%的显著性水平下，DX1和DY互不构成格兰杰因果关系。此外，文章还探讨了最优滞后阶数的判断，通过LR、FPE等统计量确定滞后1阶为最优选择。
bcfe97d5f794098fd49d1367e5aa5beb.gif点击上面“蓝字”关注我们  本期学习的内容是格兰杰因果检验与最优滞后阶数判断。实操：1格兰因果检验注:格兰杰因果检验的前提条件为:变量必须为平稳序列,若变量不平稳,则不能进行格兰杰因果检验。b59fb148048a1f05a05b5c8acea2df13.png上图表格展示的三个变量的格兰杰因果检验结果从中能够看出,当原假设为“DX1不是DY的格兰杰原因”时,经过F检验对应的统计值为0.1192,相应的P值为0.8879,大于0.05,可见在5%的显著性水平下,不能拒绝原假设,即DX1不是DY的格兰杰原因；反之,当原假设为“DY不是DX1的格兰杰原因”时,经过F检验对应的统计值为0.2489,相应的P值为0.2489,大于0.05,可见在5%的显著性水平下,不能拒绝原假设,即DY不是DX1的格兰杰原因。按照同样的分析方式,我们发现,在5%的显著性水平下,DY、DX1与DX2之间并不互为因果关系。2最优滞后阶数判断0d1eb6bcb53c294d9942dedad67a338e.png在进行相关检验后,我们对其进行最优滞后阶数的判断,上图展示的是5个统计量LR,FPE,AIC,SC及HQ不同滞后期的评价值。能够看出,LR显示的最优滞后阶数为滞后1阶,FPE显示的最优滞后阶数为1阶,同样,其余几个变量的最优滞后阶数为滞后1阶,由此,我们确定的最优滞后阶数为滞后1阶。判断最优滞后阶数的原则为:(1)不同滞后阶数中,被5个评价量选中最多的滞后阶数为最优滞后阶数;(2)若有两个滞后阶数的评价量数量一样,则以AIC或SC的结果为准。e7a8f491c24284a5b89a4680db6d675f.png90989b3fb4c4573074c686e1647224a5.png

未完待续，下期见

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格兰杰因果检验_R实现
Andy_shenzl的博客
06-10 1万+
前言 先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分 当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。 若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。 如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。 一、平稳性问题 1、单位根检验是序列的平稳性检验，如
Eviews建立Var模型1
weixin_45734379的博客
09-27 9562
系列文章目录 第一章 XXXXX 文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么？二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结 前言 由于需要建立一个价格优惠指数来反应GMV走势，接触到了Var模型的建立，这个系列初版应该有三篇（毕竟） 提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考 一、pandas是什么？ 示例：pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。 二、使用步骤 1.引入库 代码如下（示例）： import numpy as np import pan
格兰杰因果关系检验_VAR模型及检验
weixin_39796868的博客
12-09 9944
上节回顾 时间序列数据的分析与处理 - 托马斯营的文章 - 知乎股市时间序列数据的处理ARIMA模型设定、检验与预测股市面板数据的讨论作业 使用美国利率与价格（GDP平减指数） webuse rates2 做时间序列分析1、试建立ARIMA模型分析，有什么问题？2、建立VAR模型，试作分析，有什么结论?3、两个模型有什么区别，什么情况使用ARIMA，什么情况使用VAR？VAR模型基本原理 回归的前...
Grander因果检验（格兰杰）原理+操作+解释
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Grander因果检验是一种分析时间序列数据因果关系的方法。基本思想在于，在控制Y的滞后项 (过去值) 的情况下，如果X的滞后项仍然有助于解释Y的当期值的变动，则认为 X对 Y产生因果影响。
格兰杰因果检验准备-平稳性检验-Eviews
weixin_44079186的博客
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概念 平稳性：时间序列的平稳性通常是指弱平稳， 就是时间序列yt的期望值、方差以及协方差均值不随时间t的变化而变化。检查序列平稳性可以看序列自相关图或者用单位根检验，但是一般都用单位根检验，而单位根检验用的最多就是ADF检验。 操作 打开序列，查看序列是否存在时间趋势或者截距项(之后会用到，先记住结果)： 查看 其中： Test type是指用哪种单位根的检验方法，系统默认ADF。 Test for unit root in是指用几阶差分进行检验。 Include这一栏就是选择我们刚刚通过画图观测
VAR模型及格兰杰因果检验——基于tushare平台的数据
m0_54188345的博客
01-21 1万+
VAR模型及格兰杰因果检验——基于tushare平台的数据 数据来源 tushare平台的数据库，网站如下tushare大数据社区 该数据平台拥有丰富的数据内容，如股票、基金、期货、数字货币等行情数据，公司财务、基金经理等基本面数据 并且获取方便 主要步骤 1.先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者一阶单整，或者更高阶； 2.根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数； 3.看VAR模型根是否在单位圆内，在可继续后续分析； 4.协整检验，看变量之间有没有协整关系； 5.granger因果检验，看俩俩
格兰杰因果检验-Eviews实现
weixin_44079186的博客
04-22 2万+
一共分为两步，数据导入或因果检验 首先新建一个workfile 选择数据类型，一般会根据时间，但是由于本次需要排除节假日，而选取工作日后数据无法剔除，因此此处选择了无结构的，有多少数据放多少就行。 新建object。 选择如下类型，并命名。 选择需要的数据，以group方式打开。 或者 点击edit，将数据从Excel中复制到NA处。 在group中选择格兰杰因果检验。 输入滞后阶数得到结果。 分析：此处prob为0.0444，说明xcfk1011可以granger引起ycfk1011
格兰因果模型可以分析哪些东西_计量 | 使用向量自回归模型(VAR)的操作要点
weixin_44755943的博客
04-22 1064
如单位根有大于1的，考虑对原始序进行降阶处理(一阶单整序列处理方法：差分或取对数，二阶单整序列：理论上可以差分与取对数同时进行，但由于序列失去了经济含义，应放弃此处理，可考虑序列的趋势分解，如分解后仍然不能满足要求，可以罢工，不建立任何模型，休息或是打砸了电脑)，处理过后对新的序列(包括最初的哪些平稳序列)不断重复第一步与第二步，直至满足稳定性为止。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根)，要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
VAR模型Eviews基本操作指引.pdf
09-28
本文档提供了 VAR 模型在 Eviews 软件中的基本操作指引，涵盖了从ADF 检验到协整关系检验、脉冲响应分析、误差修正模型、格兰杰因果检验等多个方面的操作流程。 1. ADF 检验 在 Eviews 中，用户可以通过双击序列、...
R语言迹检验协整关系式_【R语言】单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系...
weixin_35977784的博客
12-30 3522
实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验(注意滞后期的选择)，判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Gran...
格兰杰因果检验如何分析？
m0_37228052的博客
09-27 8091
在宏观计量经济研究中，通常会使用VAR模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况，VAR模型时可分析各计量变量之间的影响关系及影响方差解释情况，那么该影响关系是否具有意义，此时就需要使用格兰杰检验进行研究，通常情况下格兰杰检验与VAR模型一并使用。更多关于VAR模型的构建步骤，可参考下述或SPSSAU提供的VAR模型方法帮助说明。1。
时间序列之格兰杰因果关系检验（4）
Zstarling的博客
11-18 2万+
一、格兰杰因果检验 1. 因果情况讨论 （1） （2） 式（1）假定当前y与y自身以及x的过去值有关，而式（2）对x也假定了类似的行为。 对式（1）而言，其零假设H0 ：α1=α2=…=αq=0。 对式（2）而言，其零假设H0 ：δ1=δ2=…=δs=0。 分四种情形讨论： （1）x是引起y变化的原因，即存在由x到y的单向因果关系。若式（1）中滞后的x的系数估计值在统计上整体的显著不为零，同时式（2）中滞后的y的系数估计值在统计上整体的显著为零，则称x是引起y变化的原因。 （2）y是引起x变化的原因，
戈兰吉因果检验
GSLDDMW的博客
09-20 435
Eviews进行戈兰吉因果检验
利用Eviews进行格兰杰因果检验
weixin_44967501的博客
06-21 1万+
1.打开Eviews（点击Create a new Eviews workfile） 2.在observations输入你的数据的列数 3.在command中输入data **(data后面是数据列的名称) 4.在每行列中复制相应的数据 5.选中需要检验的数据右击，以组的方式打开 6.点击view-granger causalty test，输入阶数，一般2或3即可。 7.可看到prob为3.E-08，说明TIM可以granger引起VIS。......
计量经济学——模型的最佳滞后阶数选择
weixin_46189461的博客
12-11 6388
人们普遍认为模型的滞后阶数应该足够大，以便考虑模型变量的更多信息。但滞后阶数越大，需要估计的参数越多，自由度下降越多，从而影响参数估计的有效性。最佳滞后阶数的选择可以通过赤池信息准则（AIC）和施瓦茨贝叶斯准则（SBC）来确定（Schwarz，1978）引用：Schwarz G. Estimating the dimension of a model[J]. The annals of statistics, 1978: 461-464.
格兰因果模型可以分析哪些东西_论文实证经验分享|VAR模型实操步骤（上）
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11-21 6208
VAR模型操作步骤指南简单来说，VAR模型就是用模型刻画向量间的数量关系。它的适用前提可概括为以下两点：①能进行回归。②向量之间存在一定数量关系(统计意义上的因果关系-格兰杰因果检验)。而满足以上两点的条件则是数据平稳，否则会发生伪回归，且无法进行格兰杰因果检验。因此，构建VAR模型的第一步是检验数据平稳性，常用检验方法为ADF单位根检验。1.数据平稳性检验-时序图+单位根检验2.确定V...
一阶差分单位根检验_【免费视频教程】Eviews系列14|VAR模型和VEC模型描述性统计及（ADF检验）...
weixin_39954889的博客
12-21 3927
点击上方关注我们!今天我们学习下VAR模型和VEC模型的描述性分析及(ADF)检验。01描述性分析标准差：反映变量离散程度偏度：反映序列的偏离程度偏度值>0，为右偏；偏度值<0，为左偏峰度：反映序列的峰值程度峰值>3，为高峰；峰值<3，为低峰J-B检验：反映序列是否处于正态分布若J-B检验对应P值大于0.05，可见在5%的显著性水平下，该序列服从正态分布;若P值...
格兰杰因果检验怎么利用Eviews选择最优滞后阶数
最新发布
05-12
<think>嗯，用户现在想了解如何在Eviews中进行格兰杰因果检验，并选择最优滞后阶数。首先，我需要回忆一下之前和用户的对话历史。用户之前问过如何导出一阶差分序列，我的回答包括了生成差分序列和导出的步骤，还提到了平稳性检验和ARDL-EMC模型的应用。现在用户的问题转向了格兰杰因果检验和滞后阶数的选择，所以需要结合之前的引用内容来组织答案。 根据用户提供的引用，特别是引用[2]和[4]，里面提到了平稳性检验、ADF检验、VAR模型以及格兰杰因果检验的步骤。用户可能已经进行过平稳性检验，现在需要进一步做格兰杰因果检验，并且确定最优滞后阶数。需要确保步骤清晰，并且解释如何选择滞后阶数，这可能涉及到VAR模型的信息准则，比如AIC或SC。 首先，格兰杰因果检验的前提是数据平稳，或者存在协整关系。用户之前的回答中已经提到了如果数据不平稳需要进行差分，所以在进行格兰杰检验前可能需要确认数据的平稳性，这部分需要引用[2]中的内容。 然后，格兰杰检验在Eviews中的具体操作步骤，用户引用[1]提到需要新建workfile，输入数据，然后进行检验，输入滞后阶数。但用户现在的问题是如何选择最优滞后阶数，所以需要详细说明选择方法，比如使用VAR模型来确定最优滞后，然后使用该滞后阶数进行格兰杰检验。这可能涉及到引用[4]中的VAR模型训练和滞后阶数识别。 另外，用户引用[3]提到Toda-Yamamoto方法，可能适用于非平稳数据，但需要说明在Eviews中的适用性，可能这里需要提到如果数据不平稳但存在协整关系时的处理方式。 需要分步骤回答，首先确保数据平稳或协整，然后通过VAR模型确定最优滞后，最后进行格兰杰检验。同时，要解释每个步骤的意义，比如为什么需要VAR模型的信息准则来选择滞后阶数，以及如何解读检验结果中的P值。 可能还需要提到，如果数据不平稳，可能需要差分后使用VAR，或者如果存在协整关系，使用VECM模型，如引用[2]中的说明。同时，注意用户可能混淆了格兰杰因果检验中的滞后阶数和VAR模型的最优滞后，需要明确这两者的关系，即在VAR模型中确定最优滞后后，将该滞后用于格兰杰检验。 最后，要提醒用户格兰杰因果检验的局限性，比如它只能反映统计上的领先滞后关系，而非真正的因果关系，避免误解。这部分可以引用[4]中的局限部分，但需要简明扼要。 总结回答结构：1. 数据准备（平稳性检验）；2. 确定最优滞后阶数（VAR信息准则）；3. 执行格兰杰检验；4. 结果解读；5. 注意事项。同时，相关问题部分可以引导用户进一步了解相关主题，如VAR模型、协整检验等，以增强知识的连贯性。</think>### EViews中格兰杰因果检验与最优滞后阶数选择方法 在EViews中执行格兰杰因果检验需遵循**“平稳性检验→确定滞后阶数→执行检验”**的流程。以下是具体步骤及方法： --- #### 一、数据准备：平稳性检验 1. **平稳性要求** 格兰杰因果检验要求时间序列**平稳**或存在**协整关系**。 - 若序列非平稳，需通过差分处理（如`d(y)`生成一阶差分），参考[^2]。 - 若存在协整关系（如Johansen检验结果显著），可直接对原始数据检验；否则需对差分后数据检验[^2]。 2. **ADF检验操作** 通过`Quick → Series Statistics → Unit Root Test`选择ADF检验，根据序列趋势特征（截距项、时间趋势）选择模型，观察`Prob.`值： - **若`Prob. < 0.05`**：序列平稳，可直接检验。 - **若`Prob. > 0.05`**：需进行差分或协整检验[^2]。 --- #### 二、确定最优滞后阶数 最优滞后阶数需通过**VAR模型信息准则（AIC、SC、HQ）**确定，而非直接在格兰杰检验界面选择。步骤如下： 1. **构建VAR模型** - 菜单操作：`Quick → Estimate VAR`，输入变量（如`y x`）。 - 在`Lag Intervals`中设置最大滞后范围（如`1 4`表示尝试1~4阶）。 2. **选择最优滞后** EViews会自动输出各阶数的信息准则值，规则为： - **最小化AIC或SC值**：通常以AIC为主（侧重预测精度），SC更严格（侧重简洁性）。 - 若AIC与SC冲突，优先参考AIC或结合样本量调整[^4]。 3. **示例输出解读** | Lag | AIC | SC | |-----|------|------| | 1 | 2.31 | 2.45 | | 2 | 1.98 | 2.21 | ✅ | 3 | 1.95 | 2.29 | 选择**Lag=2**（AIC最小）。 --- #### 三、执行格兰杰因果检验 1. **操作步骤** - 打开包含变量的`Group`对象（如`y x`）。 - 菜单选择：`View → Granger Causality`，输入VAR模型确定的最优滞后阶数。 2. **结果解读** - **原假设**：`X does not Granger-cause Y`。 - **判断标准**： - 若`Prob. < 0.05`，拒绝原假设，认为`X`是`Y`的格兰杰原因[^1]。 - 示例： ```plaintext Pairwise Granger Causality Tests Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. X does not Granger-cause Y 50 3.21 0.032 ``` 结论：`X`在5%显著性水平下是`Y`的格兰杰原因。 --- #### 四、注意事项 1. **滞后阶数敏感性** 不同滞后阶数可能导致结论差异，需通过VAR模型严谨选择。 2. **协整关系处理** 若数据非平稳但存在协整关系，需改用**VECM模型**进行检验。 3. **局限性** 格兰杰因果反映统计预测关系，非真实因果关系，需结合经济理论解释[^4]。 --- ### 相关问题 1. VAR模型与VECM模型的核心区别是什么？ 2. 如何通过Johansen检验判断协整关系？ 3. 格兰杰因果检验是否适用于高频金融数据？
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