alphalens 事件_如何用Alphalens计算IC值？

如何用Alphalens计算IC值？

目录Alphalen是什么？

如何编写Alpha因子？

Alphalens需要什么数据格式？

如何计算不同Quantiles收益与标准差？

如何将不同收益曲线可视化？

什么是信息系数？

Alphalen是什么？

Alphalens是一个Python包，用于对阿尔法因子进行性能分析。Alpha因子表示一些给定的信息和未来的回报之间的预测关系。通过将这种关系应用于多个股票，能够产生阿尔法信号，然后从中交易。开发一个好的alpha信号是很有挑战性的，那么用Alphalens能让事情变得更简单，因为一套用于分析alpha因素的常用工具会对量化交易产生很大的影响。通过Alphalens分析你在研究中的因素，你可以花更少的时间来写和运行回测。因此，这允许更快的思想迭代，以及最终的算法，您可以对它有信心。Alphalens建立了一个严格的工作流程，将使你的策略更有活力，更不容易过度拟合。

下载方式： pip install alphalens

如何编写Alpha因子？编制函数需要的算法，调用talib计算momentum

定义计算alpha值的类

编制因子的函数，并返回因子DataFrame

传入股票数据(Panel)

输出Factor数据

importtalibasta

importnumpyasnp

importpandasaspd

fromdatetimeimportdatetime

defmomentum(PN,period=40):

returnpd.DataFrame(

{name:pd.Series(ta.abstract.ROCR(price,period),index=price.index)

forname,priceinPN.iteritems()})

data=pd.Panel(pd.read_excel('sz50.xlsx',sheetname=None,index_col='datetime'))

PN=data.dropna(how='all',axis=0)

alpha_mom=momentum(PN)