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学习阶段:大学数学。
前置知识:微积分、随机变量、数学期望、方差。
1. 切比雪夫不等式
切比雪夫不等式可以对随机变量偏离期望值的概率做出估计,这是大数定律的推理基础。
以下介绍一个对切比雪夫不等式的直观证明。
1.1 示性函数
对于随机事件A,我们引入一个示性函数
现在思考一个问题:这个函数的自变量是什么?
我们知道,随机事件在做一次试验后有一个确定的观察结果,称这个观察结果为样本点
例如,掷一个六面骰子,记得到数字k的样本点为
由此可知,示性函数是关于样本点的函数,即
在试验之前,我们能获得哪个样本点也未知的,因此样本点也是个随机事件,记为
在试验之前,
对
1.2 马尔可夫不等式
对于非负的随机变量