第六章 模拟及回测
1、单模型评估
例如 13-seller14 模型
从上图看到:
- theory pv 曲线 /model pv 曲线 /simu pv 曲线保持几乎一致性
- 确认模型理论计算、模拟环境与实境交易条件的一致性
- 相比50ETF标的涨跌起伏,模型(例13-seller14)策略平缓上升且有正收益
2、多模型评测
- 选取较好模型进入精英组
- 精英组所有成员都有盈利的业绩,但特色不同,有的平缓稳健,有的积极冒进
例如 13-seller14 模型
从上图看到: