伊藤引理简单证明

  参考了Ruey S. Tsay的《Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition》由王远林，王辉和潘家柱翻译的中文版本《金融时间序列分析第三版》中关于伊藤引理的介绍，再次基础上给出伊藤引理的简单证明。

  首先，考虑一个二元函数$G$，在这里$G$为$x_t$和 t 的可微函数，即$G=G(x_t,t)$，其中$x_t$是一个伊藤过程，对函数二元$G$进行泰勒展开，这里省略$x_t$的下标t
  将伊藤过程写成离散形式

  为了简便，省略$\mu$和 $\sigma$的变元，并记 $\Delta x=x_{t+\Delta t}-x_t$，由方程 (2)可以证明

  根据$(\Delta x{)}^2$当$\Delta t\to 0$ 的极限 ${\sigma }^2{\epsilon }^2\Delta t$可以得到

  这里利用到了卡方分布均值和方差的性质，$E({\chi }^2(n))=n$，$Var({\chi }^2(n))=2n$，其中$n$为卡方分布的自由度，$\epsilon$服从均值为0，方差为1的标准正太分布。
  方程(5)和 (6)说明了${\sigma }^2{\epsilon }^2\Delta t$当$\Delta t\to 0$时将会收敛到一个非随机变量${\sigma }^2\Delta t$，因此由方程 (4)，当$\Delta t\to 0$ 时 , $(\Delta x{)}^2\to {\sigma }^{2}dt$ ，将此结果和方程 (3)中的结果带入方程(1)中， 忽略高阶项，取微分形式

  将伊藤过程(2)的微分形式 (8)带入方程 (7)中，并忽略其变元，得到伊藤引理

参考文献
Tsay R. 金融时间序列分析[M]. 人民邮电出版社，2012.