顶尖量化私募“分家产”!学霸基金经理离职,代码产权归属成看点

中国顶尖量化私募锐天投资出现人事变局。

私募圈传出锐天投资的投资总监高亢将携其Alpha策略团队离职。这家私募管理规模超50亿元人民币,Alpha高频策略出众并跻身量化私募“四大天王”阵营。

锐天投资“分家”,Alpha代码产权归属离职团队

近日,流传出一份锐天投资发给渠道方的公告,其中指出“鉴于公司两位投资经理徐晓波先生与高亢先生对公司发展愿景和理念各有坚持,经理性沟通,现两位投资经理决定按自身的愿景独立发展。近期高亢先生将携其Alpha策略团队离职,独立运营。在此,我司对高亢先生及其策略团队对锐天的贡献表达感激。”

值得注意的是,上述公告强调了Alpha策略代码的知识产权:归属离职的高亢团队。

“锐天郑重承诺:将严格保护高亢先生及其策略团队的知识产权,锐天不保留任何原有Alpha的策略代码;在高亢先生同意的前提下,我司将保留非核心的Alpha的IT代码。”

据了解,高亢早年就读于北大物理系,后转学至麻省理工学院,获得物理学和计算机科学的双本科学位。高中时曾获得国际物理奥赛金牌。2010-2014年高亢在华尔街著名机构Two Sigma担任量化研究员。

锐天投资总经理徐晓波也是“学霸”,本科毕业于北大物理系,并获经济双学位。高中时曾获得全国中学生物理竞赛决赛总成绩第一。2012-2013年在美国知名对冲基金Citadel从事量化交易策略的开发和研究。

以高换手Alpha跻身“四大天王”阵营

据悉,2013年11月徐晓波回国创立锐天投资,初创期做自营股指期货日内高频策略和对冲策略实盘。2016年7月发行首只私募产品,规模8000万元人民币,2017年管理规模突破30亿,2018年扩大至50亿元。

锐天投资官网显示,徐晓波日内交易策略日成交额超过100亿人民币,年化回报超过500%。他的策略属于T0中性策略,即剥离贝塔的股票日内策略,具有极高收益/回撤比,基金产品的夏普比率高于5。

高亢的团队主攻Alpha策略,即剥离贝塔的股票多头组合,以获取稳定的阿尔法收益。

对于高亢团队离职后的产品过渡,锐天在公告中指出,Alpha策略继续运行2-3月后转换至T0中性策略产品。

2018年上半年,私募量化圈出现“四大天王”的说法,即九坤投资、九章幻方、锐天投资和致诚卓远。上述四家量化私募通过高换手Alpha策略,以高频价量交易博取较高收益,规模扩充迅速。

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