Module 1 Building Blocks of Quant Finance
Lecture 6 Martingales
随机分析的两个方向：随机微分方程和鞅
鞅表达公平性：随机过程条件期望等于当前状态
目录：
- 概率理论
- 鞅
- 鞅和伊藤积分
- 如何验证一个随机过程是鞅
- Exponential martingales, Grisanov and change of measure
概率理论
三元组 ( Ω , F , P ) (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) (Ω,F,P)
- Ω \Omega Ω 采样空间
- F \mathcal{F} F filtration
- P \mathbb{P} P 概率测度
P + ( S − ∑ i = 1 n d i e − r t i ) = C + K e − r T P + (S - \sum_{i=1}^n d_i e^{-r t_i}) = C + K e^{-rT} P+(S−∑i=1ndie−rti)=C+Ke−rT
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