Eviews如何做VAR
VAR理论
VAR实操
采用面板数据进行VAR(PVAR)。
第一,打开Eviews,导入数据。
平衡面板选择“Valanced Panel”;非平衡面板选择“Unstructured/Undated”;时间序列选择“Dated-regulare frequency”。“Started date”为开始年份;“End date”为结束年份;“Number of cross section”为研究对象的数量,比如30个省份,283个地级市等。
Command窗口输入被解释变量和解释变量的英文符号,“Enter”回车键;将excel中的数据粘贴到生成的窗口中;关闭窗口,在弹出的窗口中点击“Name”,并保存为“group01”。数据的形式如下:
第二,生成变量的对数
第三,进行OLS回归
第四,做PVAR
“Object"–“New Object”
第五,查看时间序列的稳定性,即看所有点是否在单位圆内;若在,则稳定;否则,不稳定。
”View"–“Lag Structure”–“AR Roots Graph”
这里有一个点不在单位圆内,表明时间序列存在不稳定性,需要重新调整数据。这里仅展示,不再重新调整。
第六,查看滞后阶数
”View"–“Lag Structure”–“Lag Length Criteria”
根据上述结果,发现滞后8阶“*”最多,应选择8阶;然而,实际中,最多选择滞后2阶。
第七,进行脉冲响应
”View"–“Impulse Response”
最后,进行方差分解
”View"–“Variance Decomposition”