Eviews如何做VAR

最新推荐文章于 2023-09-07 14:19:04 发布
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分类专栏： 学习笔记 文章标签： 大数据 Eviews VAR
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最低0.47元/天 解锁文章
Eviews建立Var模型1
weixin_45734379的博客
09-27 9420
系列文章目录 第一章 XXXXX 文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么？二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结 前言 由于需要建立一个价格优惠指数来反应GMV走势，接触到了Var模型的建立，这个系列初版应该有三篇（毕竟） 提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考 一、pandas是什么？ 示例：pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。 二、使用步骤 1.引入库 代码如下（示例）： import numpy as np import pan
var模型eviews操作步骤
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weixin_45666289的博客
04-30 7万+
VAR模型eviews操作步骤 一、平稳性检验 Ex的单位根检验平稳性，截距项、趋势项与两者都没有都要做完，三个均拒绝，则认为其不平稳，先截距与趋势项。如下图 做完后发现不平稳，做一阶差分，此时三项中只要有一项拒绝原假设，则认为平稳 可以看到一阶平稳 同理对zb进行检验与调整 Zb也是一阶平稳 二、格兰杰因果检验 平稳后做格兰杰因果检验，需要选中两个变量按ctrl键，按组打开，后点击如下 ...
VAR模型的Eviews方法
05-15
VAR模型的Eviews方法VAR模型的Eviews方法VAR模型的Eviews方法VAR模型的Eviews方法
Eviews实现var模型
weixin_44079186的博客
04-22 3万+
前提是已经经过了稳定性和格兰杰因果检验 首先打开数据，进入var： 或者 调整参数： 其中： lag表示滞后阶数，判断标准为AIC和SC最小时最合适。 单位元检验，查看表和图： 当var模型所有根模的倒数都小于1，即都在单位圆内，则该模型时稳定的。 由此确定最大滞后阶数。 二阶： 三阶： 进行滞后排除检验： 输入最大滞后阶数，得到检验结果： 脉冲相应函数： 得到脉冲响应函数的设定对话框，设定后得到下图： 红色的是正负两倍标准差偏离带 脉冲响应函数： 累积响应： 对于稳定的VAR模型，脉
covar和VaR用Eviews
08-16
Eviews计算CoVaR的步骤，分位数回归方法和GARCH方法。
EViews中VAR模型的时间序列分析与经济预测操作指南
最新发布
05-13
内容概要：本文详细介绍了如何在EViews软件中操作VAR（向量自回归）模型进行时间序列分析的具体步骤和技术要点。涵盖了七个关键环节：ADF平稳性检验、最优滞后阶数检验、单位根AR检验、协整检验、Granger因果检验、...
时间序列分析中VAR模型的EViews操作指南与经济预测应用
04-29
内容概要：本文详细介绍了VAR（向量自回归）模型在EViews软件中的具体操作步骤及其在经济预测中的应用。主要内容涵盖七个关键步骤：ADF平稳性检验、最优滞后阶数检验、单位根AR检验、协整检验、Granger因果检验、...
回归模型中截距项的意义_PVAR——面板向量自回归模型（上）
weixin_39854951的博客
11-20 4460
PVAR模型是用于面板数据分析的VAR模型，即Panel-VAR。本篇文章主要先介绍一下PVAR的模型结构以及相关的组成，文章结构如下1.介绍pvar的数学结构式2.介绍pvar的最优滞后阶数(时间序列必经操作)3.介绍pvar模型的稳定性检验4.介绍格兰杰因果检验(证明是A导致B，而不是B导致A)5.介绍脉冲响应函数(将故事看脉冲反应函数)6.介绍方差分解结果接下来还会有几篇接着讲PVAR，主要...
用eviews做svar模型_【语言模型】用KenLM来做完形填空
weixin_39753747的博客
01-05 434
上一篇文章中，我们从零开始实现了一个简单的N-gram模型，完成了训练、预测的过程。今天我们来介绍一个工具KenLM，它是用C++写的，速度快，对内存友好。它是一个可以用来训练N-gram语言模型的工具。所以本文使用它再来走一遍训练N-gram模型并做完形填空的流程。KenLM的网站：https://kheafield.com/code/kenlm环境搭建过程中需要用到的软件或文件我已整...
VAR模型的应用举例
11-25
时间序列是使用越发频繁的一个课程，上传一份关于VAR模型的应用，希望对大家有帮助，由于积分需要，还是索取一些，请大家见谅
Eviews软件操作案例（详细步骤）
04-05
有Eviews软件操作的案例，详细步骤 。使你轻松入门~~~快速掌握Eviews
VAR方差分解 ,var方差分解eviews步骤,R language源码.zip
10-15
VAR方差分解 ,var方差分解eviews步骤,R language源码
时间序列之向量自回归检验VAR（自相关性）（2）
Zstarling的博客
11-20 1万+
一、向量自回归检验 1. 向量自回归检验(VAR)：Vector autoregression 单独建一个AR模型，不足以说明每个变量的影响。此时就需要做VAR模型。 VAR模型针对的是平稳性序列，如果是非平稳性的 ，实质上则进行的是Johansen协整检验。 2. 步骤： 先做平稳性检验。unit root test 如果不平稳，则先转化成平稳的（可采用差分，或者取对数等）。 若平稳，则确定滞后阶数P。 带* 表示最优的阶数。 外生性检验（格兰杰检验） 确定滞后值是否对被解释变量是否
Eviews用向量自回归模型VAR实证分析公路交通通车里程与经济发展GDP协整关系时间序列数据和脉冲响应可视化...
拓端研究室TRL
09-07 1057
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=27784河源市是国务院1988年1月7日批准设立的地级市，为了深入研究河源市公路交通与经济发展的关系，本文选取了1988－2014年河源市建市以来24年的地区生产总值（GDP）和公路通车里程（GL）的时间序列数据，其中公路通车里程（GL）用来反映河源市公路交通发展状况，地区生产总值（GDP）反映河源市的经济增长状况（点击文末“阅读原文”获取完...
时间序列分析模型——ARIMA模型
weixin_30363509的博客
06-13 6200
时间序列分析模型——ARIMA模型 一、研究目的 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但经济理论通常不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。为了解决这些问题而出现了一种用非结构方法来建立各个变量之间关系的模型，如向量自回归模型（vector autoregression,VAR）和向...
在线计算t-test P-Value
weixin_34405354的博客
10-27 5043
在线计算T-test P-Value p-Value Calculator for the Student t-Test http://www.danielsoper.com/statcalc/calc08.aspx T Distribution Calculator http://www.stat.tamu.edu/~west/applets/tdemo.html
eviews建立时间序列模型_时间序列分析（五）——VECM模型
weixin_39640646的博客
12-21 3万+
一、模型简介VAR模型适用于平稳的多时序数据，类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM)，对于非平稳的多时序数据，也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。二、操作步骤Eviews软件中建立VECM模型时，需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通...
eviews曲线图怎么做_商科笔记 | Eviews时间序列模型操作指南，你get了吗？
weixin_42491621的博客
01-03 6773
金融经济的实证类毕业论文主要分为时间序列（time series）和面板数据（panel data）两种类型，进入七月，不少小伙伴们已经动手开始进行毕业论文的数据分析部分啦，可是怎么操作Eviews来对时间序列模型进行分析？文文有幸邀请到纽卡斯尔大学经济学博士Yichen，为大家双手奉上这一份Eviews操作指南，给炎热夏日正在冥思苦想奋战Eviews数据分析的小伙伴降温一下。利益相关：我们是英国...
第八章 VAR模型与脉冲响应
ChenQihome9的博客
11-24 7万+
NOTION: 首先提一下辛士波老师反复讲到的问题：即VAR、VaR、Var三者的区别，切记千万不要混淆哈哈 VAR Vector Autoregression，向量自回归 VaR Value at Risk，称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理。 Var Variance，统计量上的方差 第一节 VAR模型 探讨实际有效...
eviews VAR ES
01-30
### 如何在EViews中进行VAR模型的估计和分析 #### 创建并加载工作文件 为了开始构建VAR模型，需先创建一个新的EViews工作文件或将已有数据导入其中。确保所使用的数据集适合用于时间序列分析。 #### 数据预处理与平稳性测试 在正式建模之前，应当对各变量的时间序列特性有所了解，特别是要确认这些序列是否具有趋势成分以及它们之间是否存在长期均衡关系——这通常通过ADF单位根检验来完成[^3]。 #### 确定最优滞后长度 选择合适的滞后阶数对于获得良好的预测性能至关重要。一般而言，可以通过比较不同滞后期下的信息准则（如AIC、SC），选取使这两个指标达到最小值对应的滞后阶数作为最终的选择依据。值得注意的是，在某些情况下即使某个特定的滞后阶数使得上述两个统计量取极小值，但如果此时产生的VAR模型并不满足稳定性条件，则仍需考虑其他可能更优的选择[^4]。 #### 构造VAR模型 一旦决定了最佳滞后阶数之后就可以着手建立VAR模型了。具体来说就是在EViews软件里依次点击`Quick -> Estimate VAR...`菜单项，并按照提示输入相应的选项设置，比如指定内生变量列表及其最大滞后次数等参数配置信息[^1]。 #### 模型诊断检查 成功拟合好VAR模型以后还需要进一步对其进行评估以验证其合理性。一方面可通过观察特征多项式的逆根分布情况来判断系统的动态行为模式；另一方面则借助残差相关图和其他辅助工具来进行更为细致深入地考察[^2]。 #### 动态模拟与政策评价 当确信所得到的结果可靠有效时便可以利用该模型开展各种形式的研究活动了。例如绘制脉冲响应曲线可以帮助理解某一冲击事件发生后各个经济变量随时间变化的趋势特点；而方差分解技术则是用来量化各类随机扰动因素各自在整个波动过程中扮演的角色大小及重要程度。 ```python # Python代码仅作示意用途，实际操作应在EViews环境中按指引逐步实施 import eviews as evw # 假设存在这样的库接口供调用 workfile = evw.WorkFile() # 初始化新的工作区实例对象 data_series = workfile.load_data('path_to_your_dataset') # 加载外部CSV/Excel表格等形式的数据源文件至内存缓冲区内备用 adf_test_results = data_series.unit_root_tests(method='ADF') # 执行增广迪基-福勒(ADF)单位根检测过程获取p-value临界概率数值以便后续决策参考之用 optimal_lag_length = select_best_lags(data_series, criteria=['aic', 'sc']) # 自动筛选出令Akaike Information Criterion (AIC) 和 Bayesian Information Criterion (BIC)/Schwarz criterion(SC) 达到局部最低水平的最佳延迟周期数目k* var_model = estimate_var(data_series, lags=optimal_lag_length) # 正式训练多维向量自回归(VAR)计量经济学理论框架体系结构体model_fit check_stability(var_model.roots()) # 测试已学习好的VAR(p*)表达式内部系数矩阵谱半径ρ(A)<1从而保证整体系统渐近收敛性质成立与否的状态flag impulse_response_analysis(var_model) # 绘制受控实验条件下受到一次性短暂干扰刺激作用力影响下目标研究对象y(t+h|t)在未来一段时间内的路径轨迹演化规律图形展示fig_imp_resp_func forecast_error_variance_decomposition(var_model) # 计算误差平方和占总变异比例分配份额百分比饼状图表呈现pie_chart_err_var_dec ```
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