第八章 VAR模型与脉冲响应

NOTION:

首先提一下辛士波老师反复讲到的问题：即VAR、VaR、Var三者的区别，切记千万不要混淆哈哈

VAR	Vector Autoregression，向量自回归
VaR	Value at Risk，称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理。
Var	Variance，统计量上的方差

第一节 VAR模型

探讨实际有效汇率（REER）与中国对美国出口的（X）的关系问题，假设两个变量相互影响，则可建立如下的VAR模型：

 （上述比较复杂的式子就是构建的VAR模型，式子比较复杂就用图片代替了，接着我们试着用数据通过Eviews算出那些待估参数。）