统计信号处理基础 习题解答3-11

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题目：

解答

​ 逆矩阵求解

第二个参数已知/未知情况下的参数CRLB讨论

 等号成立的条件讨论

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题目：

对于2*2的正定Fisher信息矩阵，可以有：

 证明

 当第二个参数是已知，或未知的时候，关于参数估计的这个式子说明了什么？在什么情况下等号成立？为什么？

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解答

 逆矩阵求解

首先，需要确定 的逆矩阵，这里采用伴随矩阵的方法进行求解：

由于 正定，因此 ， 可逆：

 其中 是 的伴随矩阵。

如果记

参考：

矩阵的逆 - 知乎

伴随矩阵 - 知乎

可以得到：

 因此，最终得到：

 于是得到：

 根据 正定的性质： 的一切顺序主子式都为正，因此

 而：

正定矩阵性质参考：

正定矩阵_百度百科

 因此，可以得到：

 证明完毕。

第二个参数已知/未知情况下的参数CRLB讨论

当第二个参数已知，那么此时Fisher信息为1*1维，此时当前参数的估计下限满足：

 而当第二个参数未知时，根据题目的计算结果得到：

 因此，只要待估计的参数数量增加，都会增加原估计参数的CRLB。

 等号成立的条件讨论

观察上式，显然在 正定的条件下，当 时，满足：

此种情况下，额外增加的估计参数，不会影响原来参数的CRLB。