统计信号处理基础 习题解答4-12

题目：

在本题中，我们考察 线性函数的估计。令新的参量 ，其中 是已知的r*p矩阵，且r<p,秩为r。证明MVU估计量是： 

其中 是 的MVU估计量，同时求协方差矩阵。

提示：用

来取代 ，其中 是r*1矩阵。这便导出了简化的线性模型。可以证明， 包含了 的所有信息，所有我们可以根据这个低维数据集来建立自己的估计量。

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解答：

根据线性模型的系统定义：

如果： ，即模型中噪声分布是互不相关的高斯白噪声时， 的MVU估计 ，及估计方差可以表示为：

如果： ，即模型中噪声分布是一般噪声模型时， 的MVU估计 ，及估计方差可以表示为：

而此题目是得到 的MVU估计 后，直接得到 线性变换，即 的无偏估计。由于 是p*1矩阵， 是r*p矩阵，因此 是r*1矩阵。由于r<p，因此线性变换后 的维度小于变换前 的维度。

根据题目提示，根据已经采集的数据集 ，构建新的r*1维数据集：

为了直接套用噪声分布是一般噪声时，线性模型的MVU公式，将上式变换为：

对比后，显然有：

此时

 套用噪声分布是一般噪声模型时， MVU估计公式，可以得到：

证明完毕，同时套用噪声分布是一般噪声模型时，方差计算公式，得到：