统计信号处理基础 习题解答2-5

题目：两个样本x[0]，x[1]是独立的，且都服从 分布，估计量：

是无偏的。求 的PDF，确定这个PDF是否关于 对称。

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解答：  

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的PDF推导

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 由于：

因此：

也就是 服从标准正态分布。

那么上述问题转换为： ，求 的PDF。

此类问题参考：一元随机变量函数的PDF。

令：

其中，x的PDF满足：

从分布函数角度出发：

当y大于等于0的时候，转换为：

性质1：上下限积分函数求导：

因此，可以得到：

因此可以得到y大于等于0时的概率密度：

由于 是偶函数，因此y大于等于0时：

而因为y小于0时， ，因此

最终得到y的PDF，可以表示为：

性质2：随机变量x服从自由度为n的 分布可以表示为：

​​​​​​

比对后可以发现，y的PDF就是n=1时的卡方 分布（ ​​​​​​​ ）

 

 因此，我们可以得到:

 性质3：卡方分布的性质：

如果 ， ，且X1 和X2 独立，那么  

因此：根据卡方分布性质，当 独立时，存在：

其中n=2时的 分布可以表示为（ ）：

又因为：

其中随机变量：

 上述问题变为：已知 ，求随机变量y的PDF。

由于：

因此，再次利用性质1，可以得到：

最终：

 性质4：

设随机变量X的分布函数为 ，其密度函数为 。假设函数 ，其中函数 ​​​​​​​为严格单调函数，存在反函数 ，且导数 ​​​​​​​存在，那么Y的概率密度函数为：

直接使用性质4，计算更加简单：

那么：

​​​​​​​

 由于：

那么：

因此，最终：

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是否为无偏估计的判断

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方法1：

由于：

性质5：分部积分公式

 上式计算中使用

方法2：

由于 ，那么

因此：

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

 于是：

方法3：

性质6：卡方分布

如果 ，那么 

那么由：

得到： 

​​​​​​​

​​​​​​​

 于是，都存在 ​​​​​​​ ，因此是 ​​​​​​​无偏估计。

下图给出了 时的 概率密度函数，显然， 不是关于 对称。

图1   时的 概率密度函数