题目:
考虑一个在例6.2中描述的估计问题,但现在假设噪声样本是相关的,协方差矩阵为:
其中 ,矩阵的维数N为偶数。
是块对角矩阵,所以很容易求逆。求BLUE和它的方差,并解释你的结果。
解答:
根据例6.2的结果:
因此,核心问题是需要求
根据书中附录1:A1.1.3矩阵运算和公式中分块矩阵性质:
那么
此时,当,
时
因此,
如果将C 分块为:
其中
所以可以得到:
其中
而由于 为N*1列向量,因此
计算了
所有元素的和,
所有元素的和为
,而
中有
个
,因此:
如果令 ,其中
由于 , 其中
因此:
因此:
讨论:
- 观测量两两合并后,得到的协方差矩阵仅在对角线上包含B ,因此合并后的向量
不相关,因此可以用平均获得MVU;
- 考虑
,此时的讨论在习题3.9和4.11中已经获得结论,即噪声样本相关的情况下,仍然可以用平均的方式获得MVU,因此最终可以通过样本平均
获得
的BLUE估计(也是MVU估计)
- 当
时,噪声样本不相关,此时BLUE的方差为
,和例题6.1一致;
- 当
时,噪声样本完全相关,也就是观测量两两完全一样,此时BLUE的方差为
,本质上仅有
个不相关的观测样本
- 当
时,观测样本间的噪声两两抵消,因此两个观测样本相加再平均可以直接抵消噪声,此时
和本题目相关在两道习题的解答可以参考