统计信号处理基础 习题解答6-4

题目：

观察到IID样本 服从如下分布：

拉普拉斯：

 

高斯分布：

求这两种情况下BLUE的均值u 。解释一下u 的MVU估计量。

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解答：

一般的拉普拉斯分布可以表示为：

服从拉普拉斯分布，可以得到：

具体性质可以进一步参考：

拉普拉斯分布_百度百科

一般的高斯分布可以表示为：

服从高斯分布，可以得到：

具体性质可以进一步参考：

正态分布_百度百科

根据题目的条件，由于不管哪种分别，都存在：

其中：

而

其中：

拉普拉斯分布时：

高斯分布时：

因此，不管哪种分布，可以得到：

因此：

其中I 为单位矩阵。

根据BLUE性质，可以得到：

因此，不管哪种分布，两者的BLUE估计量是一致的。

而对于高斯分布是MVU估计量正好也是线性的，因此BLUE正好也是最佳的，此时计算获得的BLUE估计就是MVU估计量。

但对于拉普拉斯分布，MVU估计量不能用线性表示，因此BLUE是准最佳的，此时的BLUE估计量不是MVU估计量。

拉普拉斯分别的均值和方差估计可以参考：

拉普拉斯分布_百度百科