统计信号处理基础 习题解答6-13

题目

在本习题中证明BLUE与第八章要讨论的加权最小二乘估计量相同。加权最小二乘估计量通过使得准则：

最小而求得。证明使得J 最小的θ 是BLUE。

解答

注意，等式右边的结果，本质上都是1*1的元素，因此存在：

而根据：

因此,

于是可以得到：

 因此：

参考：

矩阵求导公式的数学推导（矩阵求导——基础篇） - 知乎

公式（9）和（13），可以得到：

J 最小时，满足：

 因此：

也就是：

而上式子正好是θ 是BLUE，证明完毕。