GBDT与XGBOOST

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　Boosting方法实际上是采用加法模型与前向分布算法。在上一篇提到的Adaboost算法也可以用加法模型和前向分布算法来表示。以决策树为基学习器的提升方法称为提升树（Boosting Tree）。对分类问题决策树是CART分类树，对回归问题决策树是CART回归树。
GBDT算法
　　GBDT是梯度提升决策树（Gradient Boosting Decision Tree）的简称，GBDT可以说是最好的机器学习算法之一。GBDT分类和回归时的基学习器都是CART回归树，因为是拟合残差的。GBDT和Adaboost一样可以用前向分布算法来描述，不同之处在于Adaboost算法每次拟合基学习器时，输入的样本数据是不一样的（每一轮迭代时的样本权重不一致），因为Adaboost旨在重点关注上一轮分类错误的样本，GBDT算法在每一步迭代时是输出的值不一样，本轮要拟合的输出值是之前的加法模型的预测值和真实值的差值（模型的残差，也称为损失）。用于一个简单的例子来说明GBDT，假如某人的年龄为30岁，第一次用20岁去拟合，发现损失还有10岁，第二次用6岁去拟合10岁，发现损失还有4岁，第三次用3岁去拟合4岁，依次下去直到损失在我们可接受范围内。
XGBoost算法

事实上对于树模型为基学习器的集成方法在建模过程中可以分为两个步骤：一是确定树模型的结构，二是确定树模型的叶子节点中的输出值。

XGBoost和GBDT的区别

1）将树模型的复杂度加入到正则项中，来避免过拟合，因此泛化性能会由于GBDT。

2）损失函数是用泰勒展开式展开的，同时用到了一阶导和二阶导，可以加快优化速度。

3）和GBDT只支持CART作为基分类器之外，还支持线性分类器，在使用线性分类器的时候可以使用L1，L2正则化。

4）引进了特征子采样，像RandomForest那样，这种方法既能降低过拟合，还能减少计算。

5）在寻找最佳分割点时，考虑到传统的贪心算法效率较低，实现了一种近似贪心算法，用来加速和减小内存消耗，除此之外还考虑了稀疏数据集和缺失值的处理，对于特征的值有缺失的样本，XGBoost依然能自动找到其要分裂的方向。

6）XGBoost支持并行处理，XGBoost的并行不是在模型上的并行，而是在特征上的并行，将特征列排序后以block的形式存储在内存中，在后面的迭代中重复使用这个结构。这个block也使得并行化成为了可能，其次在进行节点分裂时，计算每个特征的增益，最终选择增益最大的那个特征去做分割，那么各个特征的增益计算就可以开多线程进行。