UA MATH563 概率论的数学基础 中心极限定理10 Borel-Cantelli引理

这一讲我们介绍一个非常重要的结果，Borel-Cantelli引理，先引入一些基本概念。

假设$(\Omega ,\mathcal{F},P)$是一个概率空间：

lim sup ⁡ A n = ∩ m ≥ 1 ∪ n ≥ m A n = { w : w 属 于 无 数 个 事 件 A n } \limsup A_n = \cap_{m \ge 1} \cup_{n \ge m}A_n = \{w:w属于无数个事件A_n\} limsupAn​=∩m≥1​∪n≥m​An​={ w:w属于无数个事件An​}

我们把这个事件简记为 { A n   i . o . } \{A_n\ i.o.\} { An​ i.o.} (infinitely often)；
lim inf ⁡ A n = ∪ m ≥ 1 ∩ n ≥ m A n = { w : w 属 于 所 有 的 A n , n ≥ m 0 } \liminf A_n = \cup_{m \ge 1} \cap_{n \ge m}A_n = \{w:w属于所有的A_n,n \ge m_0\} liminfAn​=∪m≥1​∩n≥m​An​={ w:w属于所有的An​,n≥m0​}

我们把这个事件简记为 { A n   e . v . } \{A_n\ e.v.\} { An​ e.v.} (eventually)；关于这两个定义有下面的性质：

1. { A n   i . o . } ⊃ { A n   e . v . } \{A_n\ i.o.\} \supset \{A_n\ e.v.\} { An​ i.o.}⊃{ An​ e.v.}
2. { A n   i . o . } C = { A n C   e . v . } \{A_n\ i.o.\}^C=\{A_n^C \ e.v.\} { An​ i.o.}C={ AnC​ e.v.}
3. 如果$A_n\uparrow$，则 { A n   i . o . } = { A n   e . v . } = ∪ k ≥ 1 A k \{A_n\ i.o.\}=\{A_n \ e.v.\}=\cup_{k \ge 1}A_k { An​ i.o.}={ An​ e.v.}=∪k≥1​Ak​
4. 如果$A_n\downarrow$，则 { A n   i . o . } = {