小波分析实用指南

Christopher Torrence and Gilbert P. Compo
Program in Atmospheric and Oceanic Sciences, University of Colorado, Boulder, Colorado

摘要

提供了一个实用的逐步小波分析指南，其中以厄尔尼诺 - 南方涛动（ENSO）时间序列为例。该指南包括与窗口傅里叶变换的比较，选择适当的小波基函数，由于有限长度时间序列引起的边缘效应，以及小波尺度与傅里叶频率之间的关系。通过推导白噪声和红噪声过程的理论小波谱，并利用这些谱来建立显著性水平和置信区间，制定了新的小波功率谱的统计显著性检验。结果表明，可以利用时间或尺度的平滑来增加小波谱的置信度。

给出了有关平滑对显著性水平和置信区间的影响的经验公式。还描述了小波分析的扩展，如滤波、功率霍夫默勒图、交叉小波谱和相干性。

利用统计显著性检验，量化了ENSO方差在年代际时间尺度上的变化。使用延伸至1871年的新数据集，Niño3海表温度和南方涛动指数在1880-1920和1960-90期间显示出显著更高的功率，以及在1920-60期间较低的功率，以及可能的15年变异。海平面气压的功率霍夫默勒图在经度和时间上显示出2-8年小波功率的显著变化。

1. 引言

小波分析正成为分析时间序列内局部变化的常用工具。通过将时间序列分解为时间-频率空间，可以确定变异的主导模式以及这些模式随时间的变化。小波变换已经被用于地球物理学的许多研究中，包括热带对流（Weng and Lau 1994）、厄尔尼诺 - 南方涛动（ENSO；Gu and Philander 1995；Wang and Wang 1996）、大气冷锋（Gamage and Blumen 1993）、中英格兰温度（Baliunas et al 1997）、海洋波的传播（Meyers et al 1993）、波的增长和破碎（Liu 1994）以及湍流流动中的相干结构（Farge 1992）。关于地球物理学应用的完整描述可以在Foufoula-Georgiou和Kumar（1995）中找到，而有关小波分析的理论处理可以在Daubechies（1992）中找到。

不幸的是，许多使用小波分析的研究在定量结果方面存在明显不足。许多人将小波变换视为一种产生丰富多彩图片但纯粹定性结果的有趣方法。这种误解在某种程度上是小波分析本身的问题，因为它涉及从一维时间序列（或频率谱）到弥散的二维时间-频率图像的变换。这种弥散性加剧了由于使用任意标准化和缺乏统计显著性检验而产生的问题。

在Lau和Weng（1995）中，提供了关于小波分析的出色介绍。然而，他们的论文未提供小波分析所需的所有必要细节，并避开了统计显著性的问题。

本文的目的是提供一个易于使用的小波分析工具包，包括统计显著性测试。对ENSO的例子的一贯使用为ENSO文献增添了实质性的内容。特别是，统计显著性测试使人对Wang和Wang（1996）以前基于小波的ENSO结果更有信心。使用具有更长时间序列的新数据集允许更强大地分类ENSO方差的年代际变化。

第一部分描述了用于示例的数据集。第3节使用离散符号描述了小波分析的方法。这包括对窗口傅里叶变换（WFT）固有限制的讨论，小波变换的定义，小波基函数的选择，由于有限长度时间序列引起的边缘效应，小波尺度与傅里叶周期之间的关系以及时间序列重构。第4节呈现了白噪声和红噪声过程的理论小波谱。

这些理论谱与蒙特卡洛结果进行了比较，并用于建立小波功率谱的显著性水平和置信区间。第5节描述了通过时间或尺度平均来提高显著性水平和置信区间。第6节描述了其他小波应用，如滤波、功率霍夫默勒图、交叉小波谱和小波相干性。摘要包含了一份小波分析的逐步指南。

2. 数据
将使用多个时间序列作为小波分析示例，其中包括厄尔尼诺 - 南方涛动（ENSO）振幅的度量，即Niño3海表温度（SST）。 Niño3 SST指数定义为在中太平洋区域（5°S–5°N，90°–150°W）上的季节性SST平均值。1871年至1996年的数据来自英国气象办公室GISST2.3的区域平均（Rayner等人，1996年），而1997年1月至6月的数据来自气候预测中心（CPC）最优插值的Niño3 SST指数（由D.Garrett提供，来自CPC，NOAA）。整个记录的季节平均值已被移除，定义为异常时间序列。Niño3 SST显示在图1a的顶部图中。

格网化的海平面气压（SLP）数据来自英国气象办公室/CSIRO历史GMSLP2.1f（由D.Parker和T.Basnett提供，英国气象局气候预测和研究中心）。该数据以5°全球网格为基础，从1871年1月到1994年12月具有月分辨率。通过使用最小二乘拟合，通过移除年循环的前三个谐波（周期为365.25、182.625和121.75天），构建了异常时间序列。

南方涛动指数源自GMSLP2.1f，定义为东太平洋（20°S，150°W）和西太平洋（10°S，130°E）之间的季节平均气压差异。

3. Wavelet analysis

This section describes the method of wavelet analysis, includes a discussion of different wavelet functions, and gives details for the analysis of the wavelet power spectrum. Results in this section are adapted to discrete notation from the continuou