2SLS部分重要原理理解及相关检验

晨打水水水

已于 2022-03-26 23:51:27 修改

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分类专栏： stata 文章标签：概率论

于 2022-03-26 20:21:48 首次发布

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假设我们的模型为

$y=b_{0}+b_{1}c+u_{i} \cdot \cdot \cdot (1)$

但是可能会有内生性，即 $Cov(c,u_{i})\neq 0$

怎么办呢？我们的目标是

$y=b_{0}+b_{1}\hat{c}+e_{i}\cdot \cdot \cdot (2)$

其中 $Cov(\hat{c},e_{i})=0$

那么从（1）式出发到（2）式

$y=b_{0}+b_{1}c+u_{i}=b_{0}+b_{1}\hat{c}+[b_{1}\(c-\hat{c})+u_{i}]$

那么 $b_{1}\(c-\hat{c})+u_{i}=e_{i}$

由 $Cov(\hat{c},e_{i})=0$ 那么就需要

$Cov(\hat{c},b_{1}\(c-\hat{c})+u_{i})=Cov(\hat{c},u_{i})+b_{1}Cov(\hat{c},c-\hat{c})=0\cdot \cdot \cdot (3)$

$c$ 可分为 $\hat{c}$ 以及与 $u_{i}$ 相关的部分。那么这样

$c=a_{0}+a_{1}x+v_{i}\cdot \cdot \cdot (4)$

$\hat{c}=a_{0}+a_{1}x\cdot \cdot \cdot (5) and Cov(x, v_{i})=0$

(4)&(5)代入(3)那么 $b_{1}Cov(\hat{c},c-\hat{c})=b_{1}Cov(a_{0}+a_{1}x,v_{i})=0$

则需要 $Cov(\hat{c},u_{i})=Cov(a_{0}+a_{1}x,u_{i})=0$ 所以必须要满足 $Cov(x,u_{i})=0$

所以工具变量(IV)x需要满足

$Cov(x, \hat{c})\neq0$ 相关性

$Cov(x, v_{i})=0$

$Cov(x,u_{i})=0$ 外生性

从整体角度来看：c与扰动项相关，那么就找一个工具变量x，使x与c相关但不与扰动项相关。那么x可以通过c影响y，但是不会影响到扰动项进而影响y，于是排除了c中与扰动项相关部分对于扰动项的影响（也就排除了进而对y的影响）。

关于代码检验我综合参考如下链接：
工具变量法IV丨原理、stata命令、例文_哔哩哔哩_bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1sq4y197WT?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (18条消息) Stata：2sls 内生变量工具变量_hellolijunshy的博客-CSDN博客_工具变量2sls的结果怎么看https://blog.csdn.net/Hellolijunshy/article/details/121442658 从0开始学Stata-8 工具变量与2SLS - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/365597047 (18条消息) Stata：工具变量法（两阶段最小二乘法2SLS）——解决模型内生性_宋锦纹的博客-CSDN博客_两阶段工具变量法https://blog.csdn.net/weixin_47325163/article/details/119917609 工具变量法（IV）的Stata操作 - celine227 - 博客园 (cnblogs.com)https://www.cnblogs.com/celine227/p/15012128.html stata工具变量法：使用2SLS进行ivreg2估计及其检验 - 将军练码 - 博客园 (cnblogs.com)https://www.cnblogs.com/kooshine/p/15374513.html

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