【时间序列分析】08. AR(p)序列举例

$\mathrm{A}\mathrm{R}(p)$ 序列举例

$\mathrm{A}\mathrm{R}(1)$ 模型

模型设定：
$$X_t=a{X}_{t-1}+{\epsilon }_t,t\in \mathbb{Z},$$

$${\epsilon }_t\sim \mathrm{W}\mathrm{N}(0,{\sigma }^2).$$

特征多项式：$A(z)=1-az$ 。

最小相位条件：$|a|<1$ 。

平稳解：
$$X_t=\sum _{j=0}^{\infty }{a}^j{\epsilon }_{t-j},t\in \mathbb{Z}.$$
自协方差函数和自相关系数：
$${\gamma }_0={\sigma }^2\sum _{j=0}^{\infty }{a}^{2j}=\frac{{\sigma }^2}{1-a^2}.$$

$${\gamma }_k=a{\gamma }_{k-1}=a^2{\gamma }_{k-2}=\cdots =a^k{\gamma }_0.$$

$${\rho }_k=\frac{{\gamma }_k}{{\gamma }_0}=a^k.$$

谱密度：
$$f(\lambda )=\frac{{\sigma }^2}{2\pi }\frac{1}{{\left|A(e^{i\lambda })\right|}^2}=\frac{{\sigma }^2}{2\pi }$$