【时间序列分析】09. 滑动平均模型

滑动平均模型

滑动平均模型的定义

先引入一个关于平稳序列自协方差函数的概念。如果平稳序列 { X t } \{X_t\} { Xt​} 的自协方差函数满足 ${\gamma }_q\ne 0$ 和 ${\gamma }_k=0,k>q$ ，则称这个平稳序列是 $q$ 步相关的。对于 $q$ 步相关的平稳序列我们常常用白噪声的有限线性组合来描述，该模型被称为滑动平均模型，下面给出定义。

设 { ε t } \{\varepsilon_t\} { εt​} 是 $\mathrm{W}\mathrm{N}(0,{\sigma }^2)$ ，如果实数 $b_1,b_2,\cdots ,b_q(b_q\ne 0)$ 使得
$$B(z)=1+\sum _{j=10}^q{b}_j{z}^j\ne 0,|z|<1,$$
就称
$$X_t={\epsilon }_t+\sum _{j=1}^q{b}_j{\epsilon }_{t-j},t\in \mathbb{Z}$$
为 $q$ 阶滑动平均模型，简称为 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 模型。由 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 模型决定的平稳序列 { X t } \{X_t\} { Xt​} 为滑动平均序列，简称为 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 序列。

利用推移算子 $\mathcal{B}$ 可以将 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 模型写为 $X_t=B(\mathcal{B}){\epsilon }_t,t\in \mathbb{Z}$ 。

和 $\mathrm{A}\mathrm{R}(p)$ 序列的定义不同，在 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 序列的定义中，我们只要求特征多项式 $B(z)$ 在单位圆内部没有根，但对是否存在单位根没有要求。事实上，我们可以进一步要求特征多项式 $B(z)$ 在单位圆上也没有根，即
$$B(z)=1+\sum _{j=10}^q{b}_j{z}^j\ne 0,|z|\le 1,$$
此时我们称 { X t } \{X_t\} { Xt​} 为可逆的 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 序列。下面我们讨论可逆的 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 序列的性质。

对于可逆的 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 模型，设 $B^{-1}(z)$ 有泰勒展开式
$$B^{-1}(z)=\sum _{j=0}^{\infty }{\phi }_j{z}^j,|z|\le 1$$
如何体现可逆的含义？在 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 模型两边用 $B^{-1}(\mathcal{B})$ 作用，得到如下的式子
$${\epsilon }_t=B^{-1}(\mathcal{B})X_t=\sum _{j=0}^{\infty }{\phi }_j{X}_{t-j},t\in \mathbb{Z}.$$
这个式子说明对于 $\mathrm{M}\mathrm{A}$ 模型，可以利用 $\mathrm{A}\mathrm{R}(\infty )$ 模型来建模。

$\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 序列的性质

我们知道 $\mathrm{M}\mathrm{A}(q)$ 序列是白噪声的有限滑动和，所以和