HftStraBaseCtx交易订单控制模块

Yvsanf

已于 2025-03-24 19:25:57 修改

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分类专栏：金融文章标签：金融 c++

于 2025-03-24 19:17:02 首次发布

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HftStraBaseCtx 虚拟操作接口层

`HftStraBaseCtx::stra_enter_long_v`：虚拟开多仓

功能：用于进入一个虚拟的多头交易（买入操作）。
流程：
- 检查是否存在交易对象 _trader，以及自定义的本地ID customLocalID 是否有效（必须非零）。
- 检查交易模式是否支持虚拟订单（isVirtOrder()）。
- 提取股票/合约的标准代码（stdCode）并转换为真实代码（realCode）。
- 查找相关合约信息（ct），若有 ruletag，则进行处理，确保获取正确的合约信息。
- 通过锁定对应的虚拟订单锁 virt_order_locks[realCode]，确保数据的一致性和防止并发冲突。
- 填充订单信息并存入数据库。
- 检查价格、数量和风控限制，若检查不通过，则返回错误信息。
- 调用 _trader->buy_v 实际执行开仓操作。
- 错误处理：若出现错误，会撤销订单并更新订单状态为“撤单”。

`HftStraBaseCtx::stra_exit_long_v`：虚拟平多仓

功能：用于退出虚拟多头仓位（卖出操作，用于平掉已持有的多头仓位）。
流程：
- 检查是否存在交易对象 _trader，以及 customLocalID 是否有效。
- 确保当前交易模式支持虚拟订单。
- 提取和转换标准代码为真实代码，并获取合约信息。
- 锁定虚拟订单的锁，防止并发冲突。
- 填充订单信息并存入数据库。
- 查询当前虚拟仓位（v_pos_value），确保平仓的数量不超过现有的仓位。
- 锁定仓位，更新数据库，执行_trader->sell_v卖出操作。
- 错误处理：若操作失败或仓位不足，则还原仓位并更新订单状态为撤单。

`HftStraBaseCtx::stra_enter_short_v` and `HftStraBaseCtx::stra_exit_short_v`

HftStraBaseCtx::Error_handle错误处理

在每个交易函数中，错误处理机制都涉及：

价格检查：确保订单价格合法。
数量检查：确保订单数量符合要求。
风控检查：确保订单符合相关的风控要求（如流动性、限单等）。
仓位检查：对于平仓操作，必须确认仓位足够。如果仓位不足，会返回错误并且不进行交易。

TraderAdapter 虚拟下单接口层

`Trader::buy_v`：面向虚拟仓位的买入

参数解释

stdCode：商品代码（期货合约代码），是买入操作的标的。
price：买入价格，用户希望以此价格买入商品。
qty：买入数量，用户希望购买的数量。
flag：订单标志（可能用于区分不同的订单类型，如市价单、限价单等）。
errMsg：返回的错误信息，如果买入操作出错，错误信息会通过此参数返回。
customLocalID：用户提供的自定义本地ID，用于标识订单，可以关联其他系统或信息。
contextName：上下文名称，用于区分不同的交易会话或策略。
cInfo：指向一个 WTSContractInfo 类型的指针，表示合约信息。
needCancelOrder：是否需要取消当前已有的挂单。如果为 true，在执行买入操作之前，会检查并尝试取消已有的挂单。

获取合约信息和会话信息
获取当前的仓位和交易状态

从 _positions 获取当前品种（stdCode）的仓位信息（pItem）。
从 _stat_map 获取当前品种的交易状态信息（statInfo），如果该信息不存在，则创建并添加新的交易状态信息。
statItem 是 statInfo 中包含的交易统计信息，后续会根据它来判断是否满足某些交易规则。

4. 获取交易策略规则

从策略管理器（_policy_mgr）获取与当前商品相关的交易规则（ruleGP）。这些规则决定了如何进行买入操作（比如是否执行开仓、平仓、锁仓等操作）。
- const ActionRuleGroup& ruleGP = _policy_mgr->getActionRules(commInfo->getFullPid());
遍历交易规则并执行相应操作
- 锁仓操作 (AT_LockOrder)
  - 锁仓数量的计算：首先，lockQty 被设为当前的总仓位（ total_pos(true) 和 total_pos(false) 二者中的较大值），用于表示当前的锁仓量。
- 开仓操作 (AT_Open)
  - 为当前订单生成一个localid。这是一个唯一的标识符，用来标识一个特定的交易操作。每当一个订单（如开仓、平仓、锁仓等）被触发时，系统会生成一个新的 localid
  - 执行开多仓操作：使用 openLong 函数尝试开多仓。如果返回的 ret_localid 不为 UINT_MAX（表示成功），则将剩余数量 left 设置为 0，表示操作完成。
  - 失败处理：如果订单创建失败，撤销本地ID并输出相关日志。
- 平今仓操作 (AT_CloseToday)
  
  平今仓是指在同一个交易日内平掉已经开立的空仓。通常用于短期交易或当天的风险控制。
  - 计算最大可平仓数量：maxQty 是当前可平仓的数量，这里使用 avail_new_pos(false) 来获取今天可平仓的数量。最大可平仓数量是剩余数量和可平仓数量中的较小值。
  - 平仓操作：调用 closeShort 函数执行平今仓操作。成功后，减少剩余数量 left。
  - 失败处理：如果平仓失败，撤销本地ID，并记录错误日志。
- 平昨仓操作 (AT_CloseYestoday)
  
  平昨仓是指平掉昨天的仓位，通常是在隔夜持仓的情况下进行。
  - 计算最大可平仓数量：maxQty 是可以平掉的昨天仓位数量，使用 avail_pre_pos(false) 来获取可平仓的数量。
  - 平仓操作：调用 closeShort 执行平昨仓操作。如果成功，减少剩余数量 left。
  - 失败处理：如果操作失败，撤销本地ID。
- 普通平仓操作 (AT_Close)
  
  普通平仓操作是最常见的平仓方式，它会根据当前的持仓状况来平掉多余的仓位。
  - 计算可平仓数量：maxQty 为剩余可平仓的数量，取 avail_pos(false) 和剩余买入数量 left 的较小值。
  - 执行平仓操作：使用 closeShort 执行平仓操作。如果成功，更新剩余数量。
  - 失败处理：如果平仓失败，撤销本地ID。
- 错误处理和日志记录
- addLocalIDToVirtOrder(contextName, customLocalID, localid);
  - 将本地ID（localid）与虚拟订单关联起来。具体来说，它会将订单的 localid 和用户提供的 customLocalID 关联，并且可能与某个 contextName（上下文名称）一起进行管理。这意味着 localid 和 customLocalID 之间的映射关系被记录下来，从而可以在后续的操作中查找和追踪相应的订单。