金融评分卡项目—6.互联网金融业贷款申请评分卡介绍

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• 金融评分卡项目—7.申请评分卡中的数据预处理和特征衍生
• 金融评分卡项目—8.逻辑回归模型在申请评分卡中的应用
• 金融评分卡项目—9.违约预测模型的后续工作

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一、信用风险和评分卡模型的基本概念

1.信用风险的概念

  交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。
组成成分：

• PD—违约概率
• LGD—违约条件下的损失率
• EAD—违约风险下的敞口暴露
• RWA—风险权重资产
• EL—期望损失

坏样本的定义：

• M3&M3+逾期
• 债务重组
• 个人破产
• 银行主动关户或者注销
• 其他相关违法行为

M0,M1,M2的定义：

• M0：最后缴款日的第二天到下一个账单日
• M1：M0时段的延续，即在未还款的第二个账单日到第二次账单的最后缴款日之间
• M2：M1的延续，即在未还款的第三个账单日到第三次账单的最后缴款日之间

信用卡账单日是指发卡银行每月会定期对你的信用卡账户当期发生的各项交易，费用等进行汇总结算，并结计利息，计算你的当期总欠款金额和最小还款额，并为你邮寄账单，此日期即为账单日。而还款日则是指信用卡发卡银行要求持卡人归还应付款项的最后日期。

2.评分卡的概念

  信贷场景中的评分卡

• 以分数的形式来衡量风险几率的一种手段
• 是对未来一段时间内违约/逾期/失联概率的预测
• 有一个明确的正区间
• 通常分数越高越安全
• 数据驱动（搜集数据，对数据研究，建立模型）
• 包括：反欺诈评分卡、申请评分卡、行为评分卡、催收评分卡

①反欺诈评分卡、申请评分卡是在贷前准入环节里面
②申请评分卡用到的大部分是申请者的背景变量，而且这个模型一般也会比较谨慎。
③行为评分卡表示申请者已经获准贷款，已经放出贷款以后，根据贷款人的消费习惯ÿ