LSTM（长短时记忆网络）多变量时间序列回归预测，超前24步程序！

使用LSTM（长短时记忆网络）进行多变量时间序列回归预测，特别是超前24个时间步，需要准备适当的数据集并建立合适的模型。以下是一般步骤：

数据准备：收集多个时间序列变量的历史数据，包括输入和目标变量。确保数据已经进行了清洗和预处理。将数据划分为训练集和测试集。通常，你会在训练集上训练模型，然后在测试集上进行验证。

数据标准化：标准化数据以确保所有输入和输出变量都在相同的尺度上。你可以使用标准差标准化（z-score标准化）或最小-最大标准化。

创建序列：将数据集转换成适合LSTM的时间序列数据。你需要为每个样本创建具有时间步长的输入序列和超前24个时间步的目标序列。这可以通过滑动窗口法来实现。

建立LSTM模型：创建一个LSTM神经网络模型，包括输入层、LSTM层、输出层等。在LSTM层中，可以指定LSTM单元的数量，层数以及其他超参数。为了预测超前24个时间步，输出层应该具有24个神经元。

模型训练：使用训练集来训练LSTM模型。你可以选择使用均方误差（MSE）或其他适当的损失函数来度量预测误差。使用适当的优化算法，如Adam或SGD。

模型验证：使用测试集来验证模型的性能。计算预测值与实际值之间的误差，如MSE、MAE等。

绘制预测结果，以便可视化模型的性能。

调参：如果模型性能不满意，可以尝试调整LSTM层的数量、每层的神经元数量、学习率等超参数。

预测：当模型已经训练好且性能满意时，你可以使用模型来进行未来24个时间步的预测。

程序结果：

部分程序：

%% 清除内存、清除屏幕
clc
clear

%% 导入特征数据、当天的风速数据
data = xlsread('特征序列及实际值.xlsx');
Features   = data(1:18,:);                             %% 特征输入  ：75天，每天24小时，每小时一个采样点，共计75*24=1800小时，18个特征数据
Wind_data  = data(19,:);                               %% 实际值输出：75天，每天24小时，每小时一个采样点，共计75*24=1800小时的风速数据

%%  数据平铺为4-D
LP_Features =  double(reshape(Features,18,24,1,75));   %% 特征数据格式为18*24*1*75，分别对应18特征24小时，75天
LP_WindData  = double(reshape(Wind_data,24,1,1,75));   %% 实际数据格式为24*1*1*75 ，分别对应24小时，75天

%% 格式转换为cell
NumDays  = 75;                                         %% 数据总天数为 75天
for i=1:NumDays
    FeaturesData{1,i} = LP_Features(:,:,1,i);
end

for i=1:NumDays
    RealData{1,i} = LP_WindData(:,:,1,i);
end

%% 划分数据
XTrain = FeaturesData(:,1:73);                         %% 训练集输入为 1-73   天的特征
YTrain = RealData(:,2:74);                             %% 训练集输出为 2-74天 的实际值                

XTest  = cell2mat(FeaturesData(: , 74));               %% 测试集输入第  74    天的特征
Ytest  = cell2mat(RealData(: , 75));                   %% 测试集输出为第 75天 的实际值

%% LSTM搭建
layers = [
    sequenceInputLayer([18 24 1],"Name","sequence")
    flattenLayer("Name","flatten")
    lstmLayer(128,"Name","lstm")
    fullyConnectedLayer(24,"Name","fc")
    regressionLayer("Name","regressionoutput")];

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