概率统计 第二章 随机变量及其分布（续） 2021.10.11

本来想接着做笔记记录的，但是内容实在是太多太难编辑打字了……所以以后可能只会记录大纲+一些书上没有的补充内容\想法了

2.5 连续随机变量及其概率密度函数

随机变量$X$，简记为$r.v.X$，其分布函数$F(X)=P(X\le x)$

定义一

设随机变量$X$的分布函数为$F(x)$，如果存在一个定义在$(-\infty ,+\infty )$上的非负可积函数$f(x)$，使得对任何实数$x$，恒有
$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)dt$$
则称$X$为连续型随机变量，称函数$f(x)$为随机变量$X$的概率密度函数（或分布密度函数），简称概率密度

对于这个定义，注意：

• $F(x)$和$f(x)$的定义域都是$(-\infty ,+\infty )$，做题时不要漏定义域
• $f(x)$必须是可积的

概率密度函数的性质

1. 对一切$x\in (-\infty ,+\infty )$，$f(x)\ge 0$
2. ${\int }_{-\infty }^{+\infty }f(t)dt=F(+\infty )=1$

反之，可以证明，任何一个具有上述性质1和2的实直线上的**可积函数$f(x)$**都可以成为某个连续性随机变量的概率密度函数。

定理一

设$X$为连续型随机变量，分布函数为$F(x)$，概率密度函数为$f(x)$，则有：

2.6 常用的连续型随机变量分布

1.均匀分布

2.指数分布

3.韦布尔分布*

4.Γ分布

2.7 正态分布

• 标准正态分布
• 下$\alpha$分位点