矩估计法（Method of Moments）的本质：通过样本矩得到总体矩，进而求出参数θ

我想，矩估计法（Method of Moments）的本质确实是通过样本矩得到总体矩，进而求出参数$$\theta$$。让我们详细解释一下这个过程。

矩估计法的步骤

1. 确定样本矩：

   • 首先，从样本数据中计算出样本矩。对于一个随机变量$$X$$，第$$k$$阶样本矩定义为：
     $$m_k=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i^k$$

2. 建立总体矩的方程：

   • 确定总体矩的表达式，通常用模型参数$$\theta$$表示。例如，对于总体随机变量$$X$$，第$$k$$阶矩为$$E[X^k]$$。

3. 建立方程组：

   • 将样本矩等于总体矩，形成关于参数$$\theta$$的方程组。对于第一个和第二个矩：
     $$m_1=E[X]$$
     $$m_2=E[X^2]$$

4. 解方程组：

   • 解出参数$$\theta$$的估计值。

示例

假设我们有一个均值为$$\mu$$，方差为$${\sigma }^2$$的正态分布$$N(\mu ,{\sigma }^2)$$的样本 { X 1 , X 2 , … , X n } \{X_1, X_2, \ldots, X_n\} {X1​,X2​,…,Xn​}。

1. 计算样本矩：

   • 样本的第一阶矩（样本均值）：
     $$m_1=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i$$
   • 样本的第二阶矩：
     $$m_2=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i^2$$

2. 确定总体矩：

   • 总体的第一阶矩为$$E[X]=\mu$$
   • 总体的第二阶矩为$$E[X^2]={\mu }^2+{\sigma }^2$$

3. 建立方程组：

   • 根据样本矩等于总体矩：
     $$m_1=\mu$$
     $$m_2={\mu }^2+{\sigma }^2$$

4. 解方程组：

   • 解出$$\mu$$和$${\sigma }^2$$：
     $$\hat{\mu }=m_1$$
     $${\hat{\sigma }}^2=m_2-m_1^2$$

示例2

在例子2中，假设总体分布$$X\sim f(x;\theta )$$，其中$$f(x;\theta )=(0<x<1)\cdot \theta x^{\theta -1}$$，$$\theta >0$$。假设从总体中抽取了一组简单样本$$X_1,X_2,\dots ,X_n$$。

1. 计算样本的第一阶矩：
   $$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i$$

2. 总体的第一阶矩：
   $$E[X]=\frac{\theta }{\theta +1}$$

3. 建立方程：
   $$\bar{X}=\frac{\theta }{\theta +1}$$

4. 解方程：
   $$\theta =\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

通过这种方法，利用样本矩匹配总体矩，就可以得到参数$$\theta$$的估计值。