机会约束学习（后续更新）

1，机会约束的百度定义

机会约束规划（Chance Constrained Programming）是指约束条件中含有随机变量，且必须在预测到随机变量的实现之前作出决策的情况下，而且还要考虑到所作决策在不利情况发生时可能不满足约束条件，这时要采用一种原则，即允许所作决策在一定程度上不满足约束条件，但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平。

2，机会约束的应用

机会约束广泛应用于参数不确定的优化和决策问题中.比如,1，网络优化；2，供应链管理3，生产计划，4，水流箱管理。

3，机会约束的数学形式

其函数表现形式为：

左边可等价表示为：

1{. } 为指示函数，当其事件发生取值为 1，否则为0。指示函数为非凸函数，故除个别特殊情况 (如 服从联合正态分布)外难以处理。便给定决策变量和概率分布 P，计算左端项的概率值一般而言已是 NP 难问题。
而有趣的是，在给定某些模糊集F的情况下，式子却可处理。

当模糊集的

则式子等价于：

其中，不确定集为椭球形，给定为：

当：

分布鲁棒机会约束规划一般不可处理。此时提出基于条件风险值的近似方法进行处理。

参考文献：
1，《鲁棒优化入门》
2，【机会约束】机会约束优化研究（Matlab代码实现）