案例:股价时间序列预测

主要目标:在标普500指数中找出10只热门股票,预测他们的未来价格。

主要步骤:

1.导入库

2.数据分析与可视化

3.利用烛台图和移动平均线对股票进行技术分析

4.建模和股价预测

1. 导入库

 

2. 数据分析与可视化

 

2.1 数据清洗

 2.2 按平均交易量计算的前十名股票代码

 2.3 收盘价可视化和五年内的最高收盘价

  

 

 

  • 0
    点赞
  • 50
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 2
    评论
股票收盘价时间序列预测是一种基于历史数据的预测方法,它利用历史数据的趋势和周期性来预测未来的价格走势。Python中有多种用于时间序列预测的库和工具,例如pandas、numpy、statsmodels、scikit-learn和TensorFlow等,以下是一个使用ARIMA模型进行时间序列预测的示例代码: ```python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import statsmodels.api as sm # 读取股票数据 df = pd.read_csv('stock_price.csv', parse_dates=['Date'], index_col='Date') # 绘制收盘价时间序列图 plt.figure(figsize=(12, 8)) plt.plot(df['Close']) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Close Price') plt.show() # 拆分训练集和测试集 train_data = df[:'2019'] test_data = df['2020':] # 训练ARIMA模型 model = sm.tsa.ARIMA(train_data['Close'], order=(1, 1, 1)) results = model.fit() # 预测未来收盘价 future_price = results.forecast(steps=len(test_data))[0] test_data['Predicted'] = future_price # 绘制预测结果图 plt.figure(figsize=(12, 8)) plt.plot(train_data['Close'], label='Training Data') plt.plot(test_data['Close'], label='Testing Data') plt.plot(test_data['Predicted'], label='Predicted Data') plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Close Price') plt.legend() plt.show() ``` 该代码使用了pandas库读取股票数据,并使用matplotlib库绘制了收盘价时间序列图。然后将数据拆分为训练集和测试集,并使用ARIMA模型进行训练和预测。最后使用matplotlib库绘制了训练集、测试集和预测结果的图形。需要注意的是,该代码仅供参考,实际的时间序列预测需要根据具体情况选择适当的模型和参数,并进行全面的风险评估。

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值