Cantelli不等式

Cantelli 不等式

Cantelli 不等式指的是下述定理:

[Cantelli不等式] 对于零均值随机变量 $X$, 若其方差为 ${\sigma }^2$, 则对 $\epsilon >0$, 有
P ( X > ε ) ≤ σ 2 σ 2 + ε 2 . P\left( X>\varepsilon \right) \le \frac{\sigma ^2}{\sigma ^2+\varepsilon^2}. P(X>ε)≤σ2+ε2σ