【sklearn第十七讲】特征选择

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sklearn.feature_selection模块里的类能被用来在样本集上作特征选择、或者叫维数降低，改善估计量的准确性、在高维空间的表现。下面我们介绍几种常用的特征选择方法。

删除低方差特征

VarianceThreshold是一个简单的特征选择基准方法。它删除所有方差小于某阈值的特征。默认删除所有0方差特征，即，特征在所有样本里有相同的值。举一个例子，假设我们有一个布尔特征数据集，我们想删除在超过80%的样本里值都是1或都是0的特征。布尔特征是Bernoulli型随机变量，它的方差是
$$Var(X)=p(1</$$