概率相关总结

写在前面

该文会不定期的进行概率知识的查漏补缺。

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概率和概率密度

一般的，用$P(X)$表示概率，$\rho (x)$表示概率密度。

结论

1. 概率$P(X)$都是离散的值，X表示一系列离散的事件，对于连续的事件（例如在自然数区间上取某个数的概率），我们通常不会去计算某个确定事件的概率，因为必然是无穷小；
2. 通常我们还会说事件X的概率服从XX分布（例如正态分布），那么其实是在说该事件在连续空间上的概率密度是XX分布；

关系

两者的关系其实比较简单：概率密度在一段区间上的积分为事件在该区间发生的概率，即：
$$P(l<X<h)=F(h)-F(l)={\int }_{-\inf }^h\rho (x)dx-{\int }_{-\inf }^l\rho (x)dx$$
其中$F(x)$为概率分布函数，$\rho (x)$为概率密度函数。