基于python视角的期权详解—期权种类、对冲及投机策略

# 期权类型
# 看涨期权：给期权持有者在将来某个日期以一定价格买入某种资产的权力
# 看跌期权：给期权持有者在将来某个日期以一定价格卖出某种资产的权力
# 例1
# 投资者买入执行价格为100美元、购买100股股票的看涨期权。假如股票的价格为98元，期权到期日为4个月，购买1股股票的期权价格为5美元。
# 持有者的最初投资为500美元。期权为欧式期权，只能在到期日行权。假如到期时股票价格小于100美元，投资者不会行使权力，假如股票价格大于100美元
# 期权会被执行。
# 假定到期时股票价格为115美元，通过行使期权权力，投资者可以挣得1500美元，除去最初的期权费用，投资者盈利为1000美元
# 以下代码展示了本例投资者买入看涨期权后的盈利与最终股票价格之间的关系

import numpy as np
import matplotlib as