使用Python实现CNN-LSTM模型进行时间序列预测

实现CNN-LSTM卷积长短期记忆神经网络用于时间序列预测的项目需要几个部分的设计，包括数据准备、模型构建、训练和评估。以下是一个详细的项目实例，包含完整的代码和示例数据。

一、模型基本介绍

CNN-LSTM模型：

• CNN（卷积神经网络）：用于提取局部特征，能够捕捉短期依赖。
• LSTM（长短期记忆网络）：能够处理长时间序列数据，适合捕捉长期依赖。
• 结合使用：通过CNN提取特征后，使用LSTM处理时间序列数据，增强预测能力。

二、环境配置

1. 软件环境：

• Python 3.x
• TensorFlow 2.x 或 PyTorch
• 其他必要库：NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn

2. 安装依赖： 使用pip安装所需的库：

bash复制代码

pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn tensorflow

如果使用PyTorch，请根据系统配置安装PyTorch。

三、数据准备

为了示例，我们将生成一个简单的时间序列数据集。在实际应用中，您可以使用真实的时间序列数据（如股票价格、气象数据等）。

 s_data(num_samples=1000):

    np.random.seed(42)

    dates = pd.date_range(start='2020-01-01', periods=num_samples)

    prices = np.sin(np.linspace(0, 50, num_samples)) + np.random.normal(0, 0.1, num_samples)  # 随机生成价格

    return pd.DataFrame({'Date': dates, 'Close': prices})

# 生成数据

time_series_data = generate_time_series_data()

print(time_series_data.head())

四、数据预处理

将数据集分为训练集和测试集，并进行标准化处理。

 ose'].values.reshape(-1, 1)

scaler = MinMaxScaler()

data_scaled = scaler.fit_transform(data)

# 创建时间序列数据集

def create_dataset(data, time_step=1):

    X, y = [], []

    for i in range(len(data) - time_step - 1):

        X.append(data[i:(i + time_step), 0])

        y.append(data[i + time_step, 0])

    return np.array(X), np.array(y)

time_step = 10

X, y = create_dataset(data_scaled, time_step)

# 拆分数据集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 重塑输入数据以适应CNN-LSTM [样本数, 时间步, 特征数]

X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1)

X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1)

五、模型实现

以下是CNN-LSTM模型的实现示例。

 _()

        self.cnn = layers.Conv1D(filters=64, kernel_size=3, padding='same', activation='relu')

        self.lstm = layers.LSTM(50, return_sequences=False)

        self.dense = layers.Dense(1)  # 输出层

    def call(self, inputs):

        x = self.cnn(inputs)

        x = layers.MaxPooling1D(pool_size=2)(x)  # 最大池化层

        x = self.lstm(x)

        return self.dense(x)

# 创建模型

model = CNNLSTM(time_step)

model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

# 打印模型结构

model.summary()

六、模型训练

py 

history = model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32, validation_data=(X_test, y_test))

七、模型评估

使用MAE、MSE和MAPE等指标评估模型效果。

 olute_error, mean_squared_error

mae = mean_absolute_error(y_test_inverse, y_pred_inverse)

mse = mean_squared_error(y_test_inverse, y_pred_inverse)

mape = np.mean(np.abs((y_test_inverse - y_pred_inverse) / y_test_inverse)) * 100

print(f'MAE: {mae:.4f}, MSE: {mse:.4f}, MAPE: {mape:.2f}%')

# 可视化训练过程

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(history.history['loss'], label='train_loss')

plt.plot(history.history['val_loss'], label='val_loss')

plt.title('Model Loss')

  6))

plt.plot(y_test_inverse, label='True Price', color='blue')

plt.plot(y_pred_inverse, label='Predicted Price', color='orange')

plt.title('Time Series Prediction')

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Price')

plt.legend()

plt.show()

八、总结

本项目展示了如何使用Python实现CNN-LSTM模型进行时间序列预测。通过有效的数据预处理和模型训练，模型能够在测试集上实现较低的MAE、MSE和MAPE。

更多详细内容请访问

使用Python实现CNN-LSTM模型进行时间序列预测（包含详细的完整的程序和数据）资源-CSDN文库  https://download.csdn.net/download/xiaoxingkongyuxi/89834094