【新一配】选股+择时策略组合

【新一配】选股+择时策略组合

导语：本文讨论交易中两个非常重要的命题：选股+择时，并将其两者结合起来开发策略。

选股就是要选一只好股票，而择时就是选一个好的买卖时机。如果投资者选了一只很差劲的股票，无论怎样择时操作，都无法获得超额的利润。但如果只选股而不进行择时，又可能面临系统性风险爆发的困境。如何将选股和择时策略有机地结合起来？

本文列出两个策略，第一个策略为纯选股策略，没有择时，即任何时候都有股票仓位。第二个策略为选股+择时，当大盘处于死叉（短期均线下穿长期均线）的时候就保持空仓。对比发现，有择时的策略资金曲线更为平滑。

def prepare(context):
    # 获取股票市净率数据，返回DataFrame数据格式
    market_cap_data = D.history_data(context.instruments,context.start_date,context.end_date,
              fields=['pb_lf','amount'])
    # 获取每日按市净率排序 （从低到高）的前三十只股票
    context.daily_buy_stock = market_cap_data.groupby('date').apply(lambda df:df[(df['amount'] > 0)&((df['pb_lf'] > 0))].sort_values('pb_lf')[:30])

纯选股策略¶

# 回测参数设置，initialize函数只运行一次
def initialize(context):
    # 手续费设置