从KL散度到MLE

最新推荐文章于 2024-06-16 10:45:52 发布
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MIT的课程 18.650 statistics for applications
在Lecture 4 讲MLE的时候，和一般书本上来就给出MLE公式的方法不同，这里使用Max variant distance -> KLdivergence ->MLE的方式，初看到这个过程，内心感觉还是比较有意思的，简单记录如下

假设我们要估算某个分布P的参数 θ∗ θ ∗ ，记为 θ^ θ ^ ,我们希望分布 P∗θ P θ ∗ 和 Pθ^ P θ ^ 越接近越好。怎么衡量呢，使用total variant distance,

TV(P∗θ,Pθ^)=maxA|Pθ∗(A)−Pθ^(A)| T V ( P θ ∗ , P θ ^ ) = max A | P θ
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xlie
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深度学习中交叉熵和KL散度和最大似然估计之间的关系
weixin_33909059的博客
03-13 382
机器学习的面试题中经常会被问到交叉熵(cross entropy)和最大似然估计(MLE)或者KL散度有什么关系，查了一些资料发现优化这3个东西其实是等价的。 熵和交叉熵 提到交叉熵就需要了解下信息论中熵的定义。信息论认为： 确定的事件没有信息，随机事件包含最多的信息。 事件信息的定义为：\(I(x)=-log(P(x))\)；而熵就是描述信息量：\(H(x)=E_{x\sim P}[I(x)...
MLE(最大似然), LMS(均方误差),KL(散度), H(交叉熵).之间的等效性证明
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UTF8gbsn 我们在机器学习中常用的损失函数, 比如MLE(极大似然估计), KL(散度), H(交叉熵), 均方误差等之间是什么关系? 本文就简单的讲解一下它们之间的关系. 均方误差 vs MLE 如果你的数据分布是来自指数型数据分布, 那么他们是等价的. 具体证明这里就不详细去证明了. 详情参看文章. Charnes, A., Frome, E. L., Yu, P. L. (1976). The equivalence of generalized least squares and maxi
KL散度（Kullback-Leibler divergence）
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幼儿园大哥~
06-16 1146
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熵、最大似然估计（相对熵）、KL散度、交叉熵相互关系及代码计算
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1 熵 熵其实是信息量的期望值，它是一个随机变量的确定性的度量。熵越大，变量的取值越不确定，越无序。 公式: H(X)=E[I(x)]=−E[logP(x)]=-∑P(xi)logP(xi) 熵代表信息量，基于P分布自身的编码长度，是最优的编码长度。 2 MLE最大似然估计 假设有m个样本的数据集，由未知的真实数据分布pdata(x)独立生成 最大似然估计是参数估计的方法之一。 给定：模型（概率...
信息量、信息熵、交叉熵、KL散度以及交叉损失函数的关系与理解
铁血军的小博客
10-20 2492
记事件ppp,在各个状态下xix_ixi​ 的概率为p(xi)p(x_i)p(xi​) 。(假设共n个状态） 1、 信息量：概率越大信息量越小。 −log(p(xi)) -log(p(x_i)) −log(p(xi​)) 2、 信息熵：信息量的期望值： H(p)=∑i=1np(xi)(−log(p(xi))) H(p) = \sum\limits_{i = 1}^n {p({x_i})} ( - log(p({x_i}))) H(p)=i=1∑n​p(xi​)(−log(p(xi​))) 3、 交叉熵：.
深度学习与计算机视觉一
wzw的博客
08-21 423
先了解一些概率论知识 1.熵 熵在物理和信息论中都是一个重要的概念，是用来衡量一个分布的无序程度，熵的定义是： 熵和平均编码长度，熵代表着根据信息的概率分布对信息编码所需要的最短平均编码长度， 2.最大似然估计 似然函数是 比较直观的理解就是给定了观测到的数据，和分布的形式，把分布的参数作为输入，得到在该组参数下观测到的数据x在该分布下的概率，根据似然函数的描述，有一个很自然的问题，就是如果给定观测的数据和分布，然后才能找到一组参数，让分布的数据最大程度地吻和，最大似然估计就是解决这个问题。 3.KL散
MIT 18.650 Statistics on Application 课件及课后习题
08-30
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KL散度计算【matlab代码】
06-08
总的来说，这个MATLAB代码示例提供了从数据到KL散度计算及可视化的一整套流程，对于理解和应用KL散度概念非常有帮助。用户可以通过运行`main.m`文件，输入自己的数据集，观察不同分布的KL散度，从而深入理解KL散度的...
[nlp] KL散度与JS散度
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1.KL散度 KL散度( Kullback–Leibler divergence) (最大类间散度) 是描述两个概率分布差异的一种测度。对于两个概率分布P、Q，二者越相似，KL散度越小。 KL散度的性质：P：真实分布，Q：P的拟合分布 非负性：KL(P||Q...
kldistancehs.rar_KL_MATLAB KL散度_kldistancehs.rar_matlabKL散度_评价
07-15
**KL散度（Kullback-Leibler Divergence）**是信息论中一个重要的概念，用于衡量两个概率分布之间的差异。在本压缩包中，`kldistancehs.rar`包含了一个MATLAB实现，用于计算KL散度并进行效果评价。MATLAB作为一种...
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09-18
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07-14
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证明最小化负对数似然函数的学习策略等价于最小化 KL 散度的学习策略
Yhisken的博客
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现在，让我们证明最小化负对数似然函数的学习策略等价于最小化 KL 散度的学习策略。因此，我们证明了在大样本极限下，最小化负对数似然函数的学习策略等价于最小化 KL 散度的学习策略。的常数项，因为它仅与真实数据分布有关。使用负对数似然函数和 KL 散度作为度量，我们可以分别定义这两个目标。我们知道无法直接获取真实数据的概率分布。：从真实数据分布中抽取的数据集。我们的目标是找到一组参数。我们注意到第一项是关于。确定的模型的概率分布。并且，在大样本极限下（：真实数据的概率分布。
极大似然估计和最小化交叉熵损失（KL散度）
weixin_45741070的博客
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极大似然估计和最小化交叉熵损失（KL散度）1.无标签样本1.1.数据集1.2.公式推导2.有标签样本2.1.数据集2.2.公式推导3.参考 先说结论：极大似然估计和最小化交叉熵损失（KL散度）完全等价 我们从无标签和有标签两个角度来证明这个结论。 1.无标签样本 1.1.数据集 假设我们的数据集为D={x1,x2,⋯ ,xN}\mathcal{D}=\{x_1,x_2,\cdots,x_N\}D={x1​,x2​,⋯,xN​}，每个数据为xi=[xi1xi2⋯xip]x_i=\begin{bmatrix}x
关于KL散度的一些理解
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前言 在阅读相关文献时，看到了关于交叉熵和相对熵的概念，交叉熵比较熟悉了，一般用在多分类损失的衡量，但是相对熵见得比较少，故查阅了一些资料，以供自己日后复习查阅。 正文 在概率论或信息论中，KL散度( Kullback–Leibler divergence)，又称相对熵（relative entropy)，是描述两个概率分布P和Q差异的一种方法。 KL散度可以看作是分布之间的广义距离。先看一下什么是距离： 集合 XXX 上的度量(metric，或称为距离函数，或简记为距离)是一个函数 d:X×X→R+d:
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ccbka的博客
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极大似然估计是一种概率论在统计学中的应用，建立在极大似然原理的基础上，极大似然原理的直观解释是：一个随机试验如有若干个可能的结果A、B、C、…，若在一次试验中，结果A出现，则一般认为试验条件对A出现有利，也即A出现的概率很大，那么就取参数估计，使A出现的概率最大。 设随机变量Y具有概率密度函数，θ是参数向量。当我们得到Y的一组独立观测值时，定义θ的似然函数为。极大似然法是采用使L(θ)最大的
深度学习之KL散度
qq_29462849的博客
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前言 最近在看GAN相关的文章，经常提到KL散度这一概念，为了加深印象以及方便复习，特意写在博客上。 KL散度用来做什么？ KL散度的用途：比较两个概率分布的接近程度。 在统计应用中，我们经常需要用一个简单的，近似的概率分布f∗f∗f^*来描述 观察数据 DD或者另一个复杂的概率分布fff。这个时候，我们需要一个量来衡量我们选择的近似分布 f∗f∗f^*相比原分布fff究竟损失了多少信...
kl散度度量分布_KL散度理解
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1. 概念考虑某个未知的分布 p(x)，假定用一个近似的分布 q(x) 对它进行建模。如果我们使用 q(x) 来建立一个编码体系，用来把 x 的值传给接收者，那么由于我们使用了q(x)而不是真实分布p(x)，平均编码长度比用真实分布p(x)进行编码增加的信息量(单位是 nat )为： (1)这被称为分布p(x)和分布q(x)之间的相对熵(relative entr...
最大似然估计，交叉熵，相对熵(KL散度)
连峰碧波间，浅水泛舟游
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在机器学习中，选择损失函数时，通常会遇到交叉熵的概念，也就是交叉熵损失函数，那么我们知道最小化交叉熵损失函数等价于最大化对数似然，那么最小化交叉熵损失函数其含义是怎么样本的？我们知道针对分类问题，我们并不知道Y的真实分布，因此需要通过模型来估计Y的真实分布，以逻辑回归为例，假设Y的真实分布为：P(Y=1)=p;P(Y=0)=1-p,而我们用来估计的P’(Y=1)=q,P’(Y=0)=1-q;通常q
KL散度python
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KL散度（Kullback-Leibler divergence），也称为相对熵，是一种用于度量两个概率分布之间差异的指标。在Python中，可以使用SciPy库来计算KL散度。 下面是一个示例代码，演示如何使用SciPy计算两个概率分布之间的KL散度： ```python import numpy as np from scipy.special import kl_div # 定义两个概率分布 p = np.array([0.2, 0.3, 0.5]) q = np.array([0.1, 0.4, 0.5]) # 计算KL散度 kl_divergence = kl_div(p, q).sum() print("KL散度：", kl_divergence) ``` 在上述代码中，我们使用了NumPy库来定义两个概率分布p和q。然后，我们使用`kl_div`函数从SciPy的`scipy.special`模块中计算KL散度。最后，我们将KL散度打印出来。 请注意，这只是一个简单的示例，实际应用中可能需要根据具体情况调整代码。此外，还可以使用其他Python库或自行实现KL散度的计算方法。
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