计量经济学及Stata应用 5.8 对单个系数的t检验

1、分类

计量经济学中的统计推断方法，可分为两大 类，即“小样本理论”与“大样本理论” 。

无论样本容量是多少，小样本理论都成立，不需要让样本容量 n 趋于无穷，也称“有限样本理论”。

大样本理论要求n趋于无穷，适用于较大的样本容量。

小样本理论虽适用于各种样本容量，但不易推导统计量的分布， 需对随机变量的概率分布作很强假定。

2、假定 5.5

在给定 X 的情况下，s| X 的条件分布为正态，即

 c通常为0，如果是0，xk对被解释变脸无任何作用。

通常c = 0，即检验变量xik 的系数是否显著地 不等于 0，x对于y没作用，显著不等于0，即为显著。

假设检验是一种概率意义上的反证法。

1）步骤

首先假设原假设成立

然后看在原假设成立的前提下，是否导致不太可能发生的“小概率事件”在一次抽样的样本中出现。

如果小概率事件竟然在一次抽样实验中被观测到，则说明原假设不可信，应拒绝原假设，接受“替代假设”（也称“备择假设”)

2） 双边检验

沃尔德检验

 在衡量距离时，由于绝对距离依赖于变量单位，故需以标准差为基准来考虑相对距离。

多维正态分布——边缘正态分布

但2通常未知，称为“厌恶参数”。

虽然对不感兴趣， 却出现在表达式(5.56)中，故名。

合格的“检验统计量”须满足两个条件：

首先，它应能根据样本数据算出来。

其次，它的概率分布已知。 对于 k z 统计量，虽已知其分布为标准正态，但不知道 2  ，无法 根据数据计算 k z 统计量的样本观测值。