did异质性分析双向固定效应代码中要加聚类标准误吗

最新推荐文章于 2024-10-29 22:02:04 发布
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分类专栏： did 文章标签： 聚类
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本文讨论了在进行did异质性分析时，特别是在非平衡面板数据中，作者遇到的问题是当加入聚类标准误后，结果不再显著。这引发了关于是否有必要在模型中加入聚类调整的疑问。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

非平衡面板数据，did异质性分析用的双向固定效应模型，这里异质性分析还要加聚类标准误吗，主要是加了之后异质性结果不显著，普通的标准误结果显著

云计算实战应用案例精讲-【深度学习】多模态融合（补充篇）
qq_36130719的博客
04-18 960
模态对齐是多模态融合关键技术之一，是指从两个或多个模态中查找实例子组件之间的对应关系。例如，给定一个图像和一个标题，希望找到图像区域与标题单词或短语的对应关系[72]。多模态对齐方法分为显式对齐和隐式对齐两种类型。显式对齐关注模态之间子组件的对齐问题，而隐式对齐则是在深度学习模型训练期间对数据进行潜在的对齐。
stata进行无交互效应模型选择—混合模型，个体效应固定，时间效应固定，双向固定和随机效应
王樰沫
12-31 2万+
stata进行无交互效应模型选择—混合模型，个体效应固定，时间效应固定，双向固定和随机效应第一步，导入.dta数据，设置region和year;第二步，进行混合回归；第三步，进行个体固定效应回归；第四步，进行时间固定效应回归；第五步，进行双向固定效应回归；第六步，进行随机效应回归；第七步，选择使用混合回归还是随机效应；第八步，选择使用固定效应还是随机效应（普通标准误）。最后，聚类稳健标准误。 第一...
聚类标准误（cluster standard errors）是什么，什么情况下需要聚类，控制了固定效应（fixed effect）还需要聚类吗？
XJTU_WDHJ的博客
10-20 1万+
cluster standard errors是什么，什么情况下需要聚类，与控制fixed effect的区别是什么？
DID最新进展：异质性处理条件下的双向固定效应DID估计量(TWFEDD)
Stata连享会
02-18 4309
全文阅读：DID最新进展：异质性处理条件下的双向固定效应DID估计量 (TWFEDD)| 连享会主页 目录 1. 简介 2. 异质性处理情况下的 TWFE 回归 2.1 TWFE 回归无法识别处理效应的凸组合 2.2 问题原因：被禁止的比较 2.3 TWFE 回归其他系数的分解结果 3. 异质性处理效应下其他稳健估计量 3.1 排除动态效应的估计量 3.2 允许动态效应的估计量 4. 总结与展望 5. 参考文献 6. 相关推文 1. 简介 双向固定效应 (TWFE
DID陷阱解析
Stata连享会
06-24 448
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/ec9f72f2a046f.html 目录 1. 摘要 2. 引言 3. DID 设计和统计模型 3.1 潜在结果表示法 3.2 两组两时段 3.3 多个组和时间段 3.4 共同趋势假设 3.5 严格的外生性 4. 常见趋势假设的敏感性分析和稳健性检验 4.1 图形证据 4.2 组特定线性趋势 4.3 成分变化的平衡检验 4.4 格兰杰因果关系检验 4.5 多期处理效应 4.6 三重差分
Stata：聚类标准误的纠结
Stata连享会
12-12 3874
全文阅读：Stata：聚类标准误的纠结| 连享会主页 目录 1.背景介绍 1.1 聚类还是不聚类，这是一个问题 1.2 如果本应该聚类，但没有聚类会怎样 2.实操准备 2.1 模拟设置 2.2 主要程序 3. 主要结果 3.1 不同情况下的结果对比 3.2 基本结论 4.参考资料 5. 相关推文   本文主要编译自下文：Source：To cluster or not to cluster  1.背景介绍 1.1 聚类还是不聚类，这是一个问题 .
【Stata双重差分模型】双重差分DID的具体操作步骤
a519573917的博客
06-19 1万+
本案例将详细阐述如何使用双重差分法进行实证分析，并展示具体的STATA操作代码。
面板数据多时点DID代码
最新发布
03-23
常见的模型包括双向固定效应模型（Two-way FE）、异质性处理效应的估计方法如Callaway & Sant'Anna（2021）的估计量，或者Sun & Abraham（2021）的方法。这些方法在Stata中通常有现成的命令，比如`csdid`、`...
python双重差分代码_即将开班 | Python数据挖掘与Stata应用能力提升与实证前沿寒假工作坊...
weixin_39992312的博客
12-22 517
1月25日上午主讲人：邓旭东课程安排：python语法入门1、Python跟英语一样是一种语言2、数据类型之字符串3、数据类型之列表元组集合4、数据类型之字典5、数据类型之布尔值、None6、逻辑语句(if&for&tryexcept)7、列表推导式8、理解函数9、常用的内置函数10、文件路径库os库11、数据清洗re库12、数据存储csv库13、初学python常出错误汇总...
python银行开户_Python数据挖掘与Stata应用实证寒假工作坊
weixin_33788465的博客
12-30 377
1月25日上午主讲人：邓旭东课程安排：python语法入门1、Python跟英语一样是一种语言2、数据类型之字符串3、数据类型之列表元组集合4、数据类型之字典5、数据类型之布尔值、None6、逻辑语句(if&for&tryexcept)7、列表推导式8、理解函数9、常用的内置函数10、文件路径库os库11、数据清洗re库12、数据存储csv库13、初学python常出错误汇总...
Stata连享会推文列表
Stata连享会
05-31 1983
Stata 现场培训报名中 Stata学术论文班-2018暑期即将开班 新书: The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference Stata: 断点回归分析 (RDD) 文献和命令 Stata: 两本断点回归分析 (RDD) 易懂教程 Abadie 新作: 简明 IV, DID, RDD 教程和综述” 合成控制法...
双重差分法之空间DID
KEMOSABEr的博客
07-15 1万+
简单谈一下我本人对空间双重差分模型（Spatial Difference in Difference Model，SDID）几点或许不太成熟的理解。 （本文首发于个人微信公众号DMETP，欢迎关注！） 一、从聚类标准误到空间相关性 当使用面板数据进行固定效应模型估计时，考虑到组间异方差和组内自相关，我们必然需要将标准误进行聚类调整。一般来说，聚类调整后的标准误大于异方差稳健标准误，而异方差稳健标准误大于普通标准误，因此，根据聚类标准误做出来的结果是相对最稳健的，这里所说的稳健，指的是系数显著性稳健，因为标准
DID会固定年份吗_双重差分（DID）操流程及代码
weixin_39918928的博客
11-20 5421
01简介现代计量经济学和统计学的发展为我们的研究提供了可行的工具。倍差法来源于计量经济学的综列数据模型，是政策分析和工程评估中广为使用的一种计量经济方法。主要是应用于在混合截面数据集中，评价某一事件或政策的影响程度。该方法的基本思路是将调查样本分为两组，一组是政策或工程作用对象即“作用组”，一组是非政策或工程作用对象即“对照组”。根据作用组和对照组在政策或工程实施前后的相关信息，可以计算...
论文笔记 | 标准误聚类问题
Claire_chen_jia的博客
03-10 1万+
标准误聚类层面的选择
Stata：异质性DID代码详解
Stata连享会
10-29 987
本文由原作者在 Di Liu 博士于 Stata Webinar 展示的异质性 DID 课程的基础上，对代码细节进行了解释并提供了案例。原 Stata Webinar 可以通过(注册后可以浏览) 找到，译者将课程视频和 PDF 文件的链接附在下面。
DID新进展：异质性多期DID估计的新方法-csdid
Stata连享会
10-02 7542
Callaway and Sant'Anna (2021) 提出了一种用于识别异质性多期 DID 的新方法，该新方法适用于以下三种情形：时间分为多期；实验组受到政策冲击的时间并非同一；实验组和对照组只有在控制了协变量之后才满足平行趋势假定。下面本文将详细介绍 Callaway and Sant'Anna (2021) 提出的多期 DID 估计量，以及对应的 Stata 实操和 R 语言实操。
聚类调整标准误笔记
celine0227的博客
01-12 1万+
1. 何为聚类标准误 标准误在统计推断中发挥着至关重要的作用，直接影响着系数的显著性和置信区间，并最终影响到假设检验的结论。因此，正确地估计标准误在实证分析的过程中显得尤为重要。当干扰项满足「独立同分布 (iid)」 条件时， OLS 所估计的标准误是无偏的。但是当误差项之间存在相关性时，OLS 所估计的标准误是有偏的，不能很好地反映估计系数的真实变异性 (Petersen, 2009)，故需要对标准误进行调整。在多种调整标准误的方式中，「聚类调整标准误 (cluster)」是一种有效的方法 (Peter
聚类稳健标准误
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celine0227的博客
04-25 3万+
一、为什么？ 对样本做回归分析的核心是使用最小二乘法去估计模型里的参数，比如核心解释变量前面的系数。我们通过最小二乘法使得残差平方和最小，求得样本估计系数。如果进行一次估计，由于干扰项e的存在，估计值与真实值之间一定存在差异。样本估计值与真实值之间的差别中，误差项起了关键作用。 误差项是一个随机变量，每次估计都会得到不同的差异值。关于样本估计系数性质的讨论，都以误差项为核心。我们希望样本估计系数特别好，接近真实值，所以必须有良好的性质，而良好的性质需要有前提条件，也就是一些假设。 比如，我们希望反复抽
论文写作 | 排除干扰性因素、机制检验与异质性分析
KEMOSABEr的博客
09-22 2万+
这期推送简单谈一下我本人对经济学实证论文写作排除干扰性因素、机制检验和异质性分析的一些不甚成熟的理解。 本文首发于微信公众号DMETP，欢迎关注！ 论文的实证部分一般要回答两个问题，一是核心解释变量x是否影响被解释变量y，二是具体的影响机制，即x如何影响y。 为了回答第一个问题，论文在基准回归之后一般会设计一系列的识别条件检验和稳健性检验，包括对模型的特定假设进行检验（如DID的平行趋势检验），对模型可能存在的因果推断问题（内生性）进行讨论、检验和缓解，排除可能影响研究结论的其他干扰性因素，对x影响y的
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