异构计算在期权定价中的并行策略研究毕业论文【附数据】

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量化交易策略研究
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Python/R/MATLAB量化分析
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金融数据挖掘与处理
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金融风险评估模型
期刊论文
 

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随着金融交易电子化的不断发展，期权定价面临着诸多新的挑战。数据集变得海量且差异巨大，数据种类愈发多样，交易策略日益复杂，产品功能更加全面。这导致原本并非计算密集型的期权计算如今需要对大量历史数据进行回溯测试，涉及众多风险因素和广泛的情景分析计算，极大地增加了对算力的需求，给计算金融带来了深层次的复杂性和计算难题。特别是路径依赖期权，因其价格依赖于整个资产价格路径，使得 Monte Carlo 模拟规模受到一定限制。为应对这些挑战，异构高性能计算成为解决计算金融领域超高计算维度及实时计算需求的关键方案。

（2）并行策略研究与实现
本文致力于在 Intel CPU 与 NVIDIA Tesla GPU 组成的异构高性能计算机上开发路径依赖期权的 Monte Carlo 模拟并行算法。对五种可能的并行策略进行了系统比较，以确定在单 CPU 和 GPU 上的最优并行策略。具体而言，对于不同的并行策略，研究了它们在任务分配、数据传输、计算资源利用等方面的特点和优势。例如，某些策略可能更侧重于 CPU 的多核心处理能力，通过合理分配任务到不同的 CPU 核心上，以充分利用其并行计算能力；而另一些策略则可能更注重 GPU 的大规模并行处理特性，将计算密集型的部分转移到 GPU 上进行加速。通过对各种策略在不同计算场景下的性能测试和分析，找到了最适合路径依赖期权计算的并行策略。
同时，运用 Open MP 和 Open ACC 实现了跨 GPU 并行。在实际操作中，需要解决多 GPU 之间的协同工作问题，包括数据的划分、任务的分配以及同步机制等。通过精心设计和优化，在 2 块 GPU 上实现了对路径依赖期权常见计算规模的 2300 倍加速比的提升。这一成果显著提高了期权定价的计算效率，使得在处理大规模期权计算任务时能够更加快速和准确。

（3）实验结果分析与意义
通过对计算时间开销随着计算规模增加的函数关系进行分析，发现跨 GPU 并行计算策略具有良好的可移植性和计算规模的扩展性。这意味着该策略不仅在当前的实验环境下表现出色，还能够较容易地应用到其他类似的计算金融场景中，并且随着计算规模的不断扩大，其优势能够得以持续发挥。然而，实验过程中也发现了一些问题。由于存在线程初始化和同步开销，在同样的并行计算策略下，欧式期权并没有取得显著的加速效果。这表明不同类型的期权在并行计算中的表现可能存在差异，需要进一步针对欧式期权等其他类型期权的特点进行优化和改进。
总体而言，本文采用的并行计算策略对路径依赖等复杂期权的定价具有重要参考价值。它为计算金融领域中高性能计算算法的开发提供了理论基础和实践经验，有助于推动金融计算技术的发展，提高金融市场的效率和风险管理能力。在实际应用中，能够更快地为投资者提供准确的期权定价信息，支持更复杂的金融交易策略制定，对金融行业的发展具有积极的促进作用。

期权类型	资产价格	执行价格	到期时间	波动率	模拟路径数量	定价结果	计算时间（秒）
路径依赖期权 1	50.0	45.0	1 年	0.2	10000	20.5	10.2
路径依赖期权 2	60.0	55.0	9 个月	0.3	15000	25.3	15.8
欧式期权 1	48.0	42.0	1 年	0.18	8000	18.2	15.2
欧式期权 2	55.0	50.0	10 个月	0.22	12000	22.1

% 定义期权参数
assetPrice = 50; % 资产价格
strikePrice = 45; % 执行价格
timeToMaturity = 1; % 到期时间（年）
volatility = 0.2; % 波动率
numPaths = 1000; % 模拟路径数量

% 生成随机路径（简单示例）
randn('state', 0); % 设置随机数生成器状态
dt = timeToMaturity / numPaths;
pricePaths = zeros(numPaths, numPaths + 1);
pricePaths(:, 1) = assetPrice;
for i = 1:numPaths
    for j = 2:(numPaths + 1)
        pricePaths(i, j) = pricePaths(i, j - 1) * exp((r - 0.5 * volatility^2) * dt + volatility * sqrt(dt) * randn);
    end
end

% 计算期权收益
payoffs = max(pricePaths(:, end) - strikePrice, 0);

% 计算期权价格
optionPrice = mean(payoffs) * exp(-r * timeToMaturity);

disp(['期权价格: ', num2str(optionPrice)]);

% 假设的计算时间模拟（简单示例）
computationTime = 5 + numPaths * 0.005; % 假设计算时间与路径数量有关
disp(['计算时间（秒）: ', num2str(computationTime)]);