隐马尔可夫模型在金融数据分析中的股票价格波动预测应用【附数据】

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(1) 基于波动率的离散型隐马尔可夫模型(HMM)预测方法。在金融数据的分析中，股票价格的波动率是一种重要的指标，它反映了市场的不确定性和风险特征。针对股票价格预测问题，本文提出了一种基于波动率的离散型隐马尔可夫模型（HMM）预测方法。传统的HMM对观测序列的要求通常是离散的，但股票波动率数据往往是连续值，这就使得观测概率密度函数难以确定，从而影响预测的精度。为了解决这一问题，本文通过对股票波动率序列进行离散化，将连续波动率转化为若干离散的状态值，这样便于HMM进行建模和处理。

在预测阶段，本文利用HMM的状态转移矩阵和观测值概率分布矩阵，提出了一种加权方式来计算预测值的概率分布。具体来说，在预测未来状态时，不仅考虑当前状态的转移概率