应用数学课堂笔记——常微分方程数值解

此为应用数学第5次课。

常微分方程数值方法

差分法、有限元法、谱方法等。这里只介绍显式欧拉法。

欧拉法及其变种

问题描述：在$x\in [a,b]$求解$y$，满足
$$y^{\prime }=f(x,y),y(x_0)=y_0$$

将$[a,b]$等分成$N$份，每份长度为$h$，$x_0=a,x_i=a+ih$。令$y(x_i)$为$x_i$处的真实值，$y_i$为拟合值。

前向欧拉法

由泰勒展开，有
$$y^{\prime }(x_i)=\frac{y(x_i+\Delta x)-y(x_i)}{\Delta x}+o(\Delta x)$$

近似得到，
$$y^{\prime }(x_i)\approx \frac{y(x_i+h)-y(x_i)}{h}$$

因为$y^{\prime }(x_i)=f(x_i,y(x_i))$，所以有
$$y(x_{i+1})-y(x_i)\approx hf(x_i,y(x_i))$$

从而得到前向欧拉法，
$$y_{i+1}=y_i+hf(x_i,y_i)$$

后向欧拉法

类似的，有
$$y^{\prime }(x_{i+1})\approx \frac{y(x_{i+1})-y(x_i)}{h}$$

由于$y^{\prime }(x_{i+1})=f(x_{i+1},y_{i+1})$，得到
$$y_{i+1}=y_i+hf(x_{i+1},y_{i+1})$$

但由于$y_{i+1}$不预先知道，所以需要方程解出$y_{i+1}$，为隐式欧拉法了。可以使用预估校正法来利用后向欧拉的思想。

预估校正法

先用前向欧拉法得到对$y_{i+1}$的估计${\bar{y}}_{i+1}$，即
$${\bar{y}}_{i+1}=y_i+hf(x_i,y_i)$$

再用后向欧拉法进行校正
$$y_{i+1}=y_i+hf(x_{i+1},{\bar{y}}_{i+1})$$

梯形法

综合一下前向欧拉和后向欧拉，可以得到一个平均主义的变种：
$$y_{i+1}=y_i+\frac{h}{2}[f(x_i,y_i)+f(x_{i+1},y_{i+1})]$$

当然这仍然是一种隐式欧拉法。

在预估校正法中也可以采用类似的思想，有
$$y_{i+1}=y_i+\frac{h}{2}[f(x_i,y_i)+f(x_{i+1},{\bar{y}}_{i+1})]$$

2阶龙格库塔

2阶龙格库塔如下：
$$\begin{array}{rl}{y}_{i+1}& =y_i+h[\frac{1}{2}{k}_1+\frac{1}{2}{k}_2]\\ k_1& =f(x_{}\\ k_2& \end{array}$$