一些数学概念整理

测度 Measure：

测度是一个集函数，它是对一个给定集合中的某些子集到一个数值的映射。
传统的积分是在区间上进行的，后来人们希望把积分推广到任意的集合上，就发展出测度的概念。

测度空间 Measure Space：

一个测度空间包含三部分$(X,\mathcal{A},\mu )$，且满足下列条件：

• $X$为非空集合。
• $\mathcal{A}$为$X$上的一个$\sigma$-代数，也就是满足某些条件的$X$中的一些子集构成的集合。
• $\mu$为$(X,\mathcal{A})$上的测度，换句话讲，是一个定义在$\mathcal{A}$上的有特别性质的(非负)函数。

【例子】
对集合 X = { 0 , 1 } X=\{0,1\} X={0,1}
取 A = { ∅ , { 0 } , { 1 } , { 0 , 1 } } {\mathcal {A}}=\{\emptyset ,\{0\},\{1\},\{0,1\}\} A={∅,{0},{1},{0,1}}
定义 μ ( { 0 } ) = μ ( { 1 } ) = 1 2 \mu (\{0\})=\mu (\{1\})={\frac {1}{2}} μ({0})=μ({1})=21​
则根据测度的可数可加性， μ ( { 0 , 1 } ) = 1 \mu (\{0,1\})=1 μ({0,1})=1，另根据测度的定义，$\mu (\varnothing )=0$，则$(X,\mathcal{A},\mu )$为一个测度空间。

σ-代数 σ-Algebra：

某个集合$X$上的$\sigma$-代数又叫$\sigma$-域，是$X$的幂集的子集合（$X$的幂集即包含所有$X$的子集的集合系）。
让$X$为非空集合，集合系$\mathcal{F}$中的元素是$\mathcal{P}(X)$的子集合，满足以下条件的集合系$\mathcal{F}$称为
$X$上的一个$\sigma$-代数：

• $X$是集合系$\mathcal{F}$中的元素；
• 如果集合$A$在$\mathcal{F}$中，那么它的补集$A^c$也在$\mathcal{F}$中；
• 如果有可数个集合$A_1,A_2,\cdots$都在$\mathcal{F}$中，那么它们的并集也在$\mathcal{F}$中。

【例子】
$X$上含集合最少的$\sigma$-代数 { ∅ , X } \{\emptyset ,X\} {∅,X}；
$X$上含集合最多的$\sigma$-代数是$X$的幂集。
假设集合 X = { a , b , c , d } X=\{a,b,c,d\} X={a,b,c,d}，那么 F = { ∅ , { a } , { b , c , d } , X } \mathcal {F}=\{\varnothing ,\{a\},\{b,c,d\},X\} F={∅,{a},{b,c,d},X}是集合$X$上的一个$\sigma$-代数。这也是所有包含 { a } \{a\} {a}的$\sigma$-代数中最“小”的一个。

概率测度 Probability Measure：

每一个概率空间都有一个测度，它对全空间取值为1（于是其值全部落到单位区间[0,1]中）。
函数$\mu$作为概率空间上的概率测度的要求是：
（1）$\mu$必须以在$[0,1]$之内返回结果，返回0为空集，返回1为整个空间。
（2）$\mu$必须满足所有可数集合中不相交集合可加的属性：
$$\mu \left(\bigcup _{i\in I}{E}_i\right)=\sum _{i\in I}\mu \left(E_i\right)$$
【例子】

策略集合：

策略集合是个由玩家所能采取的策略所组成的集合。
若玩家有有限个具体的策略可供选择，则称其有个有限策略集合。若有无限个具体的策略可供选择，则称其有个无限策略集合。

纯策略 Pure Strategy：

纯策略是只使用策略集合中其中一条策略。参与人在其策略空间中选取唯一确定的策略。

混合策略 Mixed Strategy：

混合策略是对每个纯策略分配一个概率。混合策略允许玩家随机选择一个纯策略。因为几率是连续的，所以即使策略集合是有限的，也会有无限多个混合策略。参与人采取的不是明确唯一的策略，而是其策略空间上的一种概率分布。

纳什均衡 Nash Equilibrium：

在博弈论中，如果每个参与者都选择了自己的策略，并且没有玩家可以透过改变策略而其他参与者保持不变而获益，那么当前的策略选择的集合及其相应的结果构成了纳什均衡。

芬切尔对偶 Fenchel dual：

Fenchel对偶也叫Fenchel共轭。假设X为一个Hilbert(希尔伯特)空间，$f:X\to [-\infty ,+\infty ]$是一个函数。假设$f$定义域 dom ⁡ f = { x ∈ X ∣ f ( x ) ∈ R } ≠ ∅ \operatorname{dom} f=\{x \in X \mid f(x) \in \mathbb{R}\} \neq \emptyset domf={x∈X∣f(x)∈R}​=∅。那么Fenchel对偶$f^{\ast }$在$u\in X$的值定义为
$$f^{\ast }(u)=\underset{x\in X}{\sup }(⟨x,u⟩-f(x))$$

伴随算子 adjoint operator：

希尔伯特空间中的每个线性算子有一个相应的伴随算子（adjoint operator）。一个算子A的伴随常常也称为埃尔米特伴随（Hermitian adjoint），记作$A^{\ast }$或$A^{†}$（后者用于狄拉克符号记法）。
假设H是一个希尔伯特空间，带有内积$⟨\cdot ,\cdot ⟩$。考虑连续线性算子$A:H\to H$。
利用里斯表示定理，我们可以证明存在唯一的连续线性算子
A* : H → H具有如下性质：
$⟨Ax,y⟩=⟨x,A^{\ast }y⟩$，对所有$x,y\in H$，则算子A* 是A的伴随算子。
算子的伴随将方块矩阵共轭转置推广到无穷维情形。在标准（复）内积下具有相似的性质。