概率论知识要点整理

概率论知识要点整理

参考教材：概率论与数理统计(浙大第四版)

Chapter1 概率论的基本概念

• 随机试验
• 样本空间、随机事件(关系及运算)
• 概率的定义和性质
• 古典概型和几何概型
• 条件概率、全概率公式、Bayes公式

Chapter2 随机变量及其分布

离散型随机变量的分布律

1. 0-1分布
2. 二项分布
   P { X = k } = C n k p k q n − k , k = 0 , 1 , ⋯   , n P\lbrace X=k \rbrace=C^k_np^kq^{n-k} , k=0,1,\cdots,n P{ X=k}=Cnk​pkqn−k,k=0,1,⋯,n
3. 泊松分布
   P { X = k } = λ k e − λ k ! , k = 0 , 1 , 2 , ⋯ P\lbrace X=k \rbrace=\frac{\lambda^ke^{-\lambda}}{k!},k=0,1,2,\cdots P{ X=k}=k!λke−λ​,k=0,1,2,⋯

连续型随机变量的概率密度函数

1. 均匀分布
   $$f(x)=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{b-a},& \text{a<x<b}\\ 0,& \text{else}\end{array}$$
2. 正态分布
   $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\delta }{e}^{-\frac{(x-\mu {)}^2}{2{\delta }^2}},-\infty <x<\infty$$
3. 指数分布
   $$f(x)=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{\theta }{e}^{-x/\theta },& \text{x>0}\\ 0,& \text{else}\end{array}$$

随机变量函数的分布

利用分布函数法求得，先利用定义写出分布函数，然后求导得概率密度函数.

Chapter3 随机向量及其分布

一、分布

• 离散型：联合分布律
• 连续型：联合概率密度

1. 均匀分布
2. 二维正态
   f ( x , y ) = 1 2 π δ 1 δ 2 1 − ρ 2 e x p { − 1 2 ( 1 − ρ 2 ) ( ( x − μ 1 ) 2 δ 1 2 − 2 ρ ( x − μ 1 ) ( y − μ 2 ) δ 1 δ 2 + ( y − μ 2 ) 2 δ 2 2 ) } f(x,y)= \frac{1}{2\pi\delta_1\delta_2\sqrt{1-\rho^2}}exp \lbrace -\frac{1}{2(1-\rho^2)}(\frac{(x-\mu_1)^2}{\delta^2_1}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\delta_1\delta_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\delta^2_2}) \rbrace f(x,y)=2πδ1​δ2​1−ρ2 ​1​exp{ −2(1−ρ2)1​(δ12​(x−μ1​)2​−2ρδ