集合竞价

集合竞价

  • all auction在9:15—9:25,
    • 投资者按自己能接受的价格买卖申报,
    • 系统对全部有效委托进行一次集中撮合。
  • 集合竞价内的未成交的则自动进入连续竞价。

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  • 9:15~9:20 可挂也可撤!主力可造假诱多或诱空!

  • 9:20~9:25 可挂不可撤!

  • 9:25

    • 集合竟价结束出第一笔真正的成交数。
  • 集合竞价所有交易在9点25分以同一价格成交,且为开盘价。

最大成交量的撮合原则,即以此价格成交能够得到最大成交量

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集合竞价中的秘密

  • 9:15~9:20可委托买和卖,

    • 你看到的匹配成交量可能假,这期间一定要把撤单键放手上。
    • 这5分钟可撤,有些庄在9:15~9:20挂大单买,诱散,
    • 在9:19:30撤,这种股票可能跌
  • 9:20~9:25可委托买和卖,这五分钟撤单无效。

  • 这五分钟的委托是真实的,要抢涨停板,要看准这五分钟,

  • 但你不知道这五分钟哪些股票要涨停,按61和63能看到。

  • 9:25~9:30不叫集合竞价时间,可买和卖委托,也可撤,这五分钟电脑不处理,如果你的委托价格估计能成交,那么你的撤单是排在后面来不及的,对高手而言,这五分钟换股票要利用,

    • 你集合竞价卖出后,资金在9:25就可用,可在9:26买另一只。
  • 20到25不能撤,集合竞价期间最好不要撤单,成功概率很小,虽然允许撤单,但还有许多其它原因导致撤单不那么容易。如果你想买一只,直接挂涨停价买即可,如果你想卖一只,直接挂跌停价,基本都可以买到或抛出,实际是9点25分成交的那个价格,也就是开盘价。

  • 所有的人成交价格都是同一价格,这个价格是根据最大成交量撮合出来的. 集合竞价期间,价格第一优先,时间第二。

如何在集合竞价填单。

  • 9:15填单,结果股价越来越低,等你犹豫的时候已过9:20,撤单来不急,最好的填单时间是9:25前,越接近9:25越好。
  • 价格如何填,集合竞价先是价格优先,然后才时间优先,
  • 所以只要在9:25之前报比当时价低一毛钱肯定成交,有人担心,是不是报的价低了,自己就亏了,放心好了,你的影响很小,如果成交,肯定是开盘价,不用担心自己的价报的低,报低是为了肯定能成交。

参考链接

  • https://www.sohu.com/a/317777093_120155247
<think>好的,我现在要处理用户的问题,用户想了解关于集合竞价在量化交易中的回测方法或工具。首先,我需要回忆一下之前提供的引用内容,看看是否有相关的信息。用户提到的引用3是关于qteasy框架进行集合竞价选股回测的,这应该是一个关键点。 首先,用户可能需要知道如何在回测中处理集合竞价的数据。因为集合竞价和连续竞价的机制不同,回测时需要特别考虑。比如,集合竞价的成交价格是撮合成交的,而回测通常基于历史数据,但历史数据中的集合竞价阶段的数据可能不够详细,或者需要特定的处理方式。 然后,用户可能需要工具推荐。引用3提到了qteasy,这是一个支持自定义策略的框架,能够处理集合竞价的选股策略。此外,可能还有其他工具,比如vn.py或者Backtrader,但需要确认它们是否支持集合竞价的模拟。 接下来,我得考虑用户的实际需求。用户可能是在开发一个涉及集合竞价的策略,比如在开盘时根据集合竞价的数据决定买入或卖出。这时候回测的准确性就很重要,因为集合竞价的成交机制不同于连续交易,如果回测不能正确模拟,结果可能不准确。 还要考虑回测中的撮合机制。引用2提到真格量化有不同级别的回测,比如每日或分钟级别,但集合竞价可能需要更精细的数据,比如Tick级别,或者特定的时间段处理。需要解释在回测时如何处理集合竞价阶段的订单撮合,比如使用开盘价作为成交价,或者模拟撮合过程。 另外,用户可能需要具体的步骤,比如如何获取集合竞价的历史数据,如何在策略中编写相关逻辑,以及如何验证回测结果的有效性。这里可能需要分点回答,结构清晰。 还要注意用户提到的“方法或工具”,所以回答中需要包括方法和工具两部分。方法部分可以包括数据处理、撮合逻辑、策略编写;工具部分可以介绍qteasy、vn.py等,并说明它们的优缺点。 最后,要确保回答符合系统指令,使用正确的中文,LaTeX格式,生成相关问题,并适当引用提供的资料。比如引用3中的qteasy示例,可以给出代码片段,说明如何实现集合竞价策略的回测。 检查是否有遗漏点,比如回测的挑战,比如数据精度、撮合规则的不同,以及如何解决这些问题。可能还需要提到回测结果的分析,比如滑点、成交率等指标。 总结,回答的结构应该是先介绍集合竞价回测的要点,然后分方法和工具两部分详细说明,接着给出示例代码,最后生成相关问题。确保引用正确,使用正确的格式,语言自然。</think>### 集合竞价在量化交易中的回测方法与工具 #### 核心要点 集合竞价阶段的回测需重点处理**价格形成机制**和**订单撮合规则**。由于集合竞价通过最大成交量原则确定开盘价[^1],回测需模拟以下环节: 1. **数据获取**:需包含集合竞价时段的历史委托簿数据(如逐笔委托、成交量) 2. **撮合逻辑**:按价格优先、时间优先原则模拟订单匹配 3. **成交判定**:根据最终开盘价判断策略订单是否成交 #### 常用方法 1. **开盘价模拟法** 假设策略订单以开盘价成交,适用于高频数据不可得的情况。 例如:若策略在9:25提交买入委托且开盘价≤限价,则视为成交。 ```python # qteasy示例:开盘价触发策略 from qteasy import Strategy class AuctionStrategy(Strategy): def on_data(self, data): open_price = data.open[-1] if self.signal_condition(open_price): self.buy(price=open_price, volume=100) ``` 2. **委托簿重建法** 基于Level2数据重构集合竞价委托簿,更精确但计算复杂。需处理: - 价格层级的买卖量累积 - 虚拟成交价计算(最大成交量对应价格) 3. **混合撮合法** 在分钟级回测框架中嵌入特殊时间切片,例如将9:20-9:25作为独立时段处理[^2]。 #### 工具推荐 | 工具名称 | 特点 | 数据要求 | |---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------| | **qteasy** | 支持自定义交易时段划分,提供集合竞价事件触发器[^3] | 分钟级/日级+开盘价数据 | | **vn.py** | 开源框架,可扩展撮合引擎,需自行实现集合竞价规则 | Level2逐笔数据 | | **Backtrader**| 通过扩展`DataFeed`添加竞价阶段数据 | CSV自定义格式 | | **JoinQuant** | 内置集合竞价模拟模块,支持`before_open`函数处理竞价逻辑 | 平台集成数据 | #### 实现挑战与解决方案 1. **数据缺口** - 问题:多数免费数据集仅包含开盘价,缺少委托明细 - 应对:使用`开盘价+成交量`估算成交概率,例如: $$ P(成交)=\begin{cases} 1 & \text{当 } P_{\text{order}} \geq P_{\text{open}} \text{(买)}\\ 0 & \text{否则} \end{cases} $$ 2. **撮合时延** - 问题:实盘订单提交时间影响成交优先级 - 模拟:在回测中引入随机延迟因子 ```python import numpy as np submit_time = auction_start + np.random.uniform(0, 300) # 随机分布在5分钟内 ``` 3. **价格穿透** - 问题:极端行情下开盘价跳空导致回测失真 - 校验:加入滑点控制模块 ```python executed_price = open_price * (1 + 0.0005) # 买入时增加0.05%滑点 ``` #### 验证方法 1. **敏感性分析**:调整订单提交时间参数,观察收益曲线稳定性 2. **样本外测试**:使用奇数/偶数日分割训练集与测试集 3. **Monte Carlo检验**:对开盘价施加随机扰动,评估策略鲁棒性
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